힌디어로 이동 평균 거래 전략

이동 평균 : 전략.
다른 투자자들은 다른 이유로 이동 평균을 사용합니다. 일부는 분석 도구를 기본 분석 도구로 사용하고 다른 일부는 투자 의사 결정을 뒷받침하는 신뢰 구축 업체로 단순히 사용합니다. 이 섹션에서는 몇 가지 유형의 전략을 제시합니다. 트레이딩 스타일에 이들을 통합하는 것은 당신에게 달려 있습니다!
두 번째 유형의 교차는 단기 평균이 장기 평균을 횡단하는 경우 발생합니다. 이 신호는 거래자들이 모멘텀이 한 방향으로 이동하고 있고 강한 움직임이 다가오고 있음을 확인하는 데 사용됩니다. 구매 신호는 단기 평균이 장기 평균을 초과 할 때 생성되는 반면, 판매 신호는 장기 평균 미만의 단기 평균을 초과하여 트리거됩니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이이 신호는 매우 객관적입니다. 이것이 인기가있는 이유입니다.
변화하는 조건에 대한 반응은 이동 평균에 사용 된 기간의 수로 계산됩니다. 계산에 사용되는 기간이 짧을수록 평균은 약간의 가격 변화에 민감합니다. 가장 일반적인 리본 중 하나는 50 일 이동 평균으로 시작하여 최종 평균 200까지 10 일 단위로 평균을 추가합니다. 이 유형의 평균은 장기 추세 / 역 분개를 식별하는 데 유용합니다.

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금융을위한 파이썬, 제 3 부 : 이동 평균 거래 전략.
금융을위한 파이썬, 제 3 부 : 이동 평균 거래 전략.
이 시리즈의 이전 기사에서는 양적 거래 전략의 설계 및 백 테스트에 기본이되는 일반 개념에 대해 계속 논의했습니다. 상세히, 우리는 논의했다.
상대 수익 및 로그 - 반환, 그들의 속성, 차이 및 각각을 사용하는 방법, 정규화 된 자산 가중치 $ w_i \ left (t \ right) $를 사용하여 거래 전략의 일반적인 표현 $ N $
거래 가능한 자산 및 매우 간단하면서도 수익성있는 전략, 이를 대표하는 방법 및 총 수익을 계산하는 방법에 대해 설명합니다.
이 기사를 방금 찾은 경우 1 부 및 2 부를 참조하십시오.
이 기사에서는보다 일관성없는 가중치 $ w_i \ left (t \ right) $를 갖는보다 복잡한 거래 전략을 설계하기 시작할 것이며, 따라서 우리 자산의 최근 가격 행태에 어떤 식 으로든 적응할 것입니다.
애플과 마이크로 소프트 주식 (각각 AAPL과 MSFT로 표기)과 S & amp; P 500 지수 (티커 ^ GSPC)로만 이루어진 3 개의 거래 가능한 자산이 있다고 가정합니다.
다시 말하면, 세 개의 & nbsp; cleaned & # 8221; 가격 timeseries의 형식은 다음과 같습니다.
이동 평균 고려 사항.
가장 오래되고 간단한 거래 전략 중 하나는 가격의 최근 추세를 대리하기 위해 시간 대별 이동 평균을 사용하는 것입니다.
아이디어는 간단하면서도 강력합니다. 우리가 가격 시계열의 100 일 이동 평균을 사용하면 일일 가격 소음의 상당 부분이 평균 아웃됩니다. 따라서 우리는 자산의 장기적인 행동을보다 면밀히 관찰 할 수 있습니다.
이 세 시간 동안의 롤링 단순 이동 평균 (SMA)을 다음과 같이 계산해 보겠습니다. $ M $ 일 SMA를 계산할 때 첫 번째 이동 평균 데이터 포인트에 $ M $ 가격이 필요하므로 처음 $ M-1 $은 유효하지 않습니다.
Microsoft 주식에 대한이 세 번의 시계에 대한 지난 2 달러 $ 년을 계획하여 이러한 동작에 대한 느낌을 얻으십시오.
SMA 시계열이 원래 가격 시계열보다 훨씬 시끄러운 것을 관찰하는 것은 간단합니다. 그러나 SMA 시세는 원래 가격 시계열보다 뒤떨어 지므로 추세의 변화는 $ L $ 일 지연 (지연)으로 만 표시됩니다.
이 지연 $ L $은 얼마입니까? $ M $ 일을 사용하여 계산 된 SMA 이동 평균의 경우 지연은 대략 $ \ frac $ 일입니다. 따라서 우리가 100 달러짜리 SMA를 사용한다면, 우리는 거의 $ 50 일 늦을 수 있음을 의미합니다. 이는 우리의 전략에 중대한 영향을 줄 수 있습니다.
SMA 사용으로 인한 지연을 줄이는 한 가지 방법은 다음과 같이 정의 된 이른바 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하는 것입니다.
& amp; \ text \ left (t \ right) & amp; = \ left (1- \ alpha \ right) \ text \ left (t-1 \ right) + \ alpha \ p \ left (t \ right) \ & amp; \ text \ left (t_0 \ right) & amp; = p \ left (t_0 \ right)
여기서 $ p \ left (t \ right) $는 시간 $ t $ 및 $ \ alpha $의 가격을 EMA의 감쇠 매개 변수라고합니다. $ \ alpha $는 지연과 $$ \ alpha = \ frac $$ 및 창 (span) $ M $ as $$ \ alpha = \ frac $$의 길이와 관련이 있습니다.
EMA가 지연을 줄이는 이유는 SMA가 모든 관측치를 $ \ frac $로 똑같이 비중을 두는 반면 더 최근의 관측치에 더 많은 가중치를 부여하기 때문입니다. 판다를 사용하면 지수 이동 평균을 계산하는 것이 쉽습니다. 우리는 감쇠 매개 변수 $ \ alpha $가 자동으로 계산되는 지연 값을 제공해야합니다. 단시간 SMA와 비교할 수 있으려면 $ 20 $의 범위 값을 사용하십시오.
이동 평균 거래 전략.
위에서 계산 된 이동 평균을 사용하여 거래 전략을 세우려고합니다. 우리의 첫 번째 시도는 상대적으로 엄격하게 진행될 것이며 이동 평균 timeseries (SMA 또는 EMA 여부)가 실제 가격 행동보다 뒤처져 있다는 사실을 이용하려고합니다.
이를 염두에두고 자산의 장기적인 행동 변화가 발생하면 실제 가격 시계열이 EMA보다 빨리 반응 할 것이라고 가정하는 것이 당연합니다. 그러므로, 우리는이 둘의 교차점을 잠재적 거래 신호로 간주 할 것입니다.
가격 timeseries $ p \ left (t \ right) $가 아래에서 EMA timeseries $ e \ left (t \ right) $를 교차하면 기존 짧은 위치를 닫고 자산의 한 단위를 길게 (구매)합니다.
가격 timeseries $ p \ left (t \ right) $가 EMA timeseries $ e \ left (t \ right) $를 교차하면 기존의 모든 long position을 닫고 자산의 한 단위를 짧게 (판매)합니다.
이것은 이전 기사에서 weights $ w \ left (t \ right) $에 대해 설명한 프레임 워크로 어떻게 변환 되었습니까?
이 전략은 상당히 힘이납니다. 우리가 필요로하는 것은 가격 시계열이 EMA timeseries와 짧은 위치, 즉 $ w_i \ left (t \ right) 인 한 긴 위치, 즉 $ w_i \ left (t \ right) $ & gt; ) $ & lt; 0, timeseries가 EMA timeseries보다 낮은 한.
이 시점에서 포지셔닝 규모에 대해서는 아직 관심이 없기 때문에 자산 $ i $을 거래 할 수있는 모든 자금을 사용한다고 가정합니다. 우리는 또한 우리의 자금이 모든 3 달러 자산 (MSFT, AAPL 및 ^ GSPC)에 균등하게 분배된다고 가정합니다.
이러한 가정에 기초하여 각 자산 $ i, i = 1, \ ldots, 3 $에 대한 전략은 다음과 같이 변환 될 수 있습니다.
긴 조건으로 이동 : $ p_i \ left (t \ right) & gt; $ w_i \ left (t \ right) = \ frac $ 단락 조건 : $ p_i \ left (t \ right) & lt; e_i \ left (t \ right) $, $ w_i \ left (t \ right) = - \ frac $
거래 조건이 충족 될 때마다 가중치는 각 펀드의 $ \ frac $가 각 자산에 할당되기 때문에 $ \ frac $이고, 우리가 길거나 짧을 때마다 사용 가능한 모든 펀드가 투자됩니다.
이것을 파이썬에서 어떻게 구현합니까? 트릭은 가격 $ p_i \ left (t \ right) $와 EMA $ e_i \ left (t \ right) $ 사이의 차이를 나타내는 기호를 취하는 것입니다.
하나의 최종 경고.
이 전략의 성능을보기 전에, 가격 시계가 $ p \ left (t_o \ right) $ 위와 EMA timeseries $ e_i \ left (t_o \ right) $ 일 때 첫 번째 $ t_o $에 집중합시다. $ p \ left (t_o \ right) & gt; e_i \ left (t_o \ right) $. 이 시점에서 트레이딩 가중치 $ w_i \ left (t_o \ right) $는 양수가되고 따라서 우리의 거래 전략에 따라 $ w_i \ left (t_o \ right) = \ frac $로 설정해야합니다.
그러나 $ p \ left (t_o \ right) $는 하루 $ t_o $의 종가에있는 자산의 가격임을 명심하십시오. 이러한 이유 때문에 $ p \ left (t_o \ right) & gt; e_i \ left (t_o \ right) $를 거래일의 마감까지. 따라서, 전략의 수익률을 계산할 때, $ t_o $ 일에 우리가 장기 포지션을 가지고 있다고 가정하는 것은 오류입니다. 그것은 우리가 하루 $ t_o $의 끝에서 오래 갈 필요가 있다는 것을 알고 있기 때문에 우리가 미래를 엿볼 수있는 것과 같습니다.
우리가 할 수있는 최선의 방법은 오늘 $ t_o $의 마감일에 거래했다고 가정하는 것입니다. 따라서 우리의 입장은 다음날 $ t_o + 1 $부터 시작됩니다. 이것은 하루에 우리의 거래 포지션보다 뒤처져 있으므로 쉽게 수정할 수 있습니다. 따라서 하루 $ t_o $에 실제 포지션은 전날 $ t_o & # 8211;였습니다. 1 $ 및 하루 $ t_o + 1 $에만 우리는 장기적인 입장을 취하고 있습니다. 그러므로:
우리는 우리의 자산 중 하나 인 Microsoft에 대해 시계열과 각각의 거래 포지션이 어떻게 생겼는지 살펴 보겠습니다.
이제 우리의 전략이 매일 지시하는 입장이 계산되었으므로이 전략의 성과를 쉽게 예측할 수 있습니다. 이를 위해 $ r_i \ left (t \ right) $의 세 가지 로그의 로그 - 리턴이 다시 필요합니다. 이들은 다음과 같이 계산됩니다 :
우리의 전략은 각 자산을 개별적으로 거래하며 다른 자산의 행동이 불가분하다는 것에 유의하십시오. MSFT에서 길어 지거나 짧게 될지 여부는 다른 두 가지 자산의 영향을받지 않습니다. 이를 염두에두고 각 자산 $ i $, $ r_ ^ s \ left (t \ right) $에 대한 전략의 일일 로그 - 리턴은 다음과 같이 계산됩니다.
r_ ^ s \ left (t \ right) = w_i \ left (t \ right) r_i \ left (t \ right)
여기서 $ w_i \ left (t \ right) $는 거래일 $ t-1 $의 끝에 이미 달성 된 요일 $ t $의 전략 포지션입니다.
이것은 무엇을 의미 하는가?
월요일 $ t-1 $의 거래 세션 중에 $ p \ left (t \ right) $가 $ e_i \ left (t \ right) $ 위에 교차한다고 가정합니다. 우리는 월요일 마지막에 우리가 총 자금의 $ \ frac $, 즉 $ \ $ \ frac $을 소비하기에 충분한 자산 $ i $를 구입하고 우리가 구입 한 가격이 $ p \ left (t -1 \ right) = \ $ 10 $입니다. 우리가 화요일에 $ t $ 일 것으로 가정하자. $ p $ left (t \ right) = \ $ 10.5 $. 화요일에 자산 $ i $에 대한 로그 리턴이 간단합니다.
실제 수익은 $ r_, i> ^ s \ left (t \ right) $입니다.
r_, i> ^ s \ left (t \ right) = w_i \ left (t \ right) \ times \ left [\ exp \ left (r_i \ left (t \ right) \ right) & # 8211; 1 \ right] = \ frac.
화요일, 일 $ t $에서 우리는 $ N \ times r_, i> ^ s \ left (t \ right) = \ $ \ frac $를 만들었습니다.
모든 요일에 대한 모든 전략 로그 반환을 얻으려면 전략 위치에 자산 로그를 곱하면됩니다.
시간에 따른 성과를 보여주기 위해 로그 수익을 추가 할 수 있다는 점을 기억해두면, 각 자산에 대한 전략의 누적 로그 - 리턴 및 누적 총 상대 수익을 플롯 할 수 있습니다.
전략의 총 수익은 얼마입니까?
엄밀히 말하자면 상대 수익을 추가하여 전략 수익을 계산할 수 있습니다. 그러므로 $$ r_> ^ s \ left (t \ right) = \ sum_ ^ r_, i> ^ s \ left (t \ right) $$.
그러나 이전 기사에서 알 수 있듯이 상대 수익의 작은 값에 대해서는 다음 근사값이 $$ r_i \ left (t \ right) \ simeq r_, i> \ left (t \ right) $$
따라서 다른 방법은 모든 전략 로그 반환을 먼저 추가 한 다음 상대 수익으로 변환하는 것입니다. 이 근사값이 얼마나 좋은지 살펴 보겠습니다.
우리가 볼 수 있듯이, 상대적으로 작은 시간 간격 동안 그리고 상대 수익률이 충분히 작다는 가정하에, 로그 - 리턴 근사를 사용하는 총 전략 수익의 계산은 만족 스러울 수 있습니다. 그러나, 작은 규모의 가정이 무너질 때, 근사는 약하다. 그러므로 우리는 다음을 기억해야합니다 :
단일 자산이 누적 반환 소요 시간을 시간에 따라 계산할 수 있도록 로그 리턴을 추가 할 수 있고 추가해야 할 수 있습니다. 그러나 애셋간에 로그 리턴을 합산 (또는 평균화) 할 때는주의를 기울여야합니다. 상대 수익률을 더할 수는 있지만 상대 수익률을 근사치로 추정 할 수있는 경우에만 수익률을 반환합니다.
우리 전략의 전반적인 연간 실적은 다음과 같이 다시 계산할 수 있습니다.
이 전략은 이전 기사에서 제시 한 구매 전략과 보류 전략을 크게 저해한다는 것을 알 수 있습니다. 다시 비교해 보겠습니다.
어떤 전략이 더 나은가요?
이 시점에서 대답하는 것은 간단하지 않습니다. 둘 이상의 전략 중에서 선택해야 할 때이를 비교할 기준으로 메트릭을 정의해야합니다. 이 매우 중요한 주제는 다음 기사에서 다뤄질 것입니다.
또한이 마지막 그래프에서 두 가지 전략의 수행 시간이 일정하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 어떤 기간이 다른 기간 및 다른 기간보다 우월 할 때가 있습니다. 그러므로 자연스럽게 발생하는 두 번째 질문은 우리가 속임수를 쓰는 위험을 어떻게 완화 할 것인가하는 것입니다. 주어진 기간 동안 좋은 백 테스팅 성능으로
Georgios Efstathopoulos.
게오르기 오스 (Georgios)는 금융 부문의 정량 분석가로서 7 년 이상의 경력을 보유하고 있으며 정량적 거래, 시장 및 신용 위험 관리 및 행동 모델링을위한 통계 및 기계 학습 모델에 광범위하게 참여해 왔습니다. Georgios는 Imperial College London에서 응용 수학 및 통계학 박사 학위를 취득했으며 QuAnalytics Limited의 창립자이자 CEO입니다. QuAnalytics Limited는 비즈니스 성장을 위해 자체 데이터의 잠재력을 창출하려는 개인 및 조직을위한 양적 및 데이터 분석 솔루션에 중점을 둔 컨설팅 업체입니다. .
권장 사항.
Python for Finance, Part I : Yahoo Finance API, pandas 및 matplotlib.
자세히 설명하자면 튜토리얼의 첫 번째 부분에서는 무료 온라인 데이터베이스에서 재무 데이터를 다운로드하고 다운로드 한 데이터를 조작 한 다음 Python을 사용하여 기본적인 기술 지표를 작성한 후이를 기반으로하는 방법을 보여줍니다. 우리의 양적 전략.
금융을위한 파이썬, 제 2 부 : 양적 거래 전략 소개.
이러한 결과를 바탕으로 우리의 궁극적 인 목표는 간단하면서도 현실적인 거래 전략을 수립하는 것입니다. 그러나 먼저 양적 거래 전략과 관련된 기본 개념은 물론 그 과정의 도구와 기술을 검토해야합니다.
2017 년 최고의 데이터 과학 온라인 코스.
다음은 데이터 과학자가되기 위해 필요한 기술을 제공하는 Coursera, edX 및 Udacity와 같은 플랫폼의 데이터 과학 코스 및 리소스 목록입니다.
도움이 필요해. & # 8211; 튜토리얼을 살펴보면 스크립트는 두 번째 튜토리얼에서 작동하지 않습니다. 특히, 처음 시도 할 때 (첫 번째 튜토리얼에서 모든 것을 연결 한 후)
나는 얻는다 : FileNotFoundError : [Errno 2] 그런 파일이나 디렉토리가 없다 : & # 8216; ./ data. pkl & # 8217;
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
또한, 첫 번째 튜토리얼에서 그것은 좋아하지 않습니다 & # 8220;.ix & # 8221; 그래서 나는 그것을 & # 8220;.loc & # 8221;로 바꾼다. b / c이 오류가 발생합니다.
DeprecationWarning :.ix는 더 이상 사용되지 않습니다. 사용하시기 바랍니다.
.loc 레이블 기반 인덱싱 또는.
위치 인덱싱을위한. iloc.
이것이 Reddit 스레드에서 결국 답변을 얻었지만, 다른 누군가가 유사한 문제가있을 경우를 대비하여 여기에서 다시 대답 할 것입니다.
data. pkl 파일이 로컬 GitHub 저장소에 없기 때문에 FileNotFoundError가 발생했습니다. 이것은이 실습을위한 샘플 데이터가 들어있는 파일입니다. 이제이 문제가 수정되었습니다.
DeprecationWarning은 걱정할 필요가 없으며, Pandas 패키지의 업그레이드로 인해 발생합니다.
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힌디어로 이동 평균 거래 전략
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그렇다면 단순 이동 평균은 무엇입니까? 일단 양파 껍질을 벗기 시작하면 단순 이동 평균은 단순하지만 아무 것도 아닙니다.
이 기사에서는 다양한 주제를 다루겠습니다. 몇 가지 예를 들자면, 우리는 간단한 이동 평균 공식, 인기있는 이동 평균 (5, 10, 200), 실제 실제 이동 평균 예제 및 몇 가지 크로스 오버 전략, 그리고 지표에 대한 나의 개인적인 경험을 논의 할 것입니다.
기사를 진행하기 전에 제가 지적하고자하는 몇 가지 추가 자료가 있습니다. (평균), 지수 이동 평균 (지수 이동 평균), 삼중 지수 이동 평균 (Triponential Moving Average))에 대한 더 광범위한 이해를 얻으려면 (1) 학습 시뮬레이터 (학습 한 내용을 연습해야 함) 및 (2) 추가 이동 평균 기사
단순 이동 평균 수식.
단순 이동 평균 (SMA)은 거래에 사용되는 가장 기본적인 이동 평균입니다. 간단한 이동 평균 수식은 마지막 "x"기간 동안 주식의 평균 종가를 취하여 계산됩니다.
MSFT로 간단한 이동 평균 예제를 살펴 보겠습니다. MSFT의 마지막 5 종가는 다음과 같습니다.
단순 이동 평균 계산식을 계산하려면 마감 가격 합계를 나누고이를 기간 수로 나누십시오.
5 일 SMA = 143.24 / 5 = 28.65.
나는 SMA가 단지 수학이라는 사실을 아주 좋아합니다.
모든 지표는 수학에 근거하고 있지만 상표 요건이있는 독점적 인 계산은 아닙니다.
전 세계가 공유 할 수있는 단순한 추가 및 분할입니다.
일반적으로 인생에서 말하는 가장 가치있는 것은 세상이 더 나은 곳으로 나아갈 수 있도록 선물로 주어집니다.
인기있는 단순 이동 평균.
인기있는 단순 이동 평균.
이론상 무한한 수의 단순 이동 평균이 있습니다.
당신이 생각하고 있다면 당신은 이상한 46 SMA 시장을 이길 수 와서 당신을 지금 멈추게합니다. 대부분의 상인이 매일 사용하게 될 가장 일반적인 SMA를 사용하는 것이 중요합니다.
나는 다른 사람들을 따라 다니면서 당신을지지하지 않지만, 다른 상인들이 단서를 찾고있는 것을 아는 것이 중요합니다. 다음은 시장에서 가장 많이 사용되는 SMA입니다.
5 - SMA - 하이퍼 거래자의 경우. 이것은 SMA가 짧을수록 거래시 더 많은 신호를 받게됩니다. 5-SMA를 사용하는 가장 좋은 방법은 더 긴 SMA 기간과 연계 된 거래 트리거입니다.
10-SMA - 단기 트레이더들에게 인기가 있습니다. 그네 매매 상인 및 일 상인을 위해 중대한.
20-SMA - 단기 상인을위한 버스의 마지막 정류장. 20-SMA를 넘어 기본적으로 기본 추세를보고 있습니다.
50-SMA - 중간 트렌드를 측정하기 위해 거래자가 사용합니다.
50 기간 간단한 이동 평균.
200-SMA - 장기 트렌드 추종자의 세계에 오신 것을 환영합니다. 대부분의 투자자는 주식이 강세 또는 곰 같은 경향에있는 경우에 대표하기 위하여이 평균의 위 또는 아래 십자가를 찾을 것이다.
200 기간 간단한 이동 평균.
SMA와의 거래를위한 기본 규칙.
SMA와의 거래를위한 기본 규칙.
대부분의 거래자는 단순한 이동 평균 크로스 오버를 거래하도록 알려줄 것이고 이익은 하늘에서 떨어질 것입니다.
불행히도 이것은 정확하지 않습니다. 흔히 주식은 기본 방향으로 만 계속 진행하기 위해 이동 평균 이상 또는 미만으로 틱 할 것입니다. 이것은 당신을 시장의 반대편에두고 당신의 위치에 맡길 것입니다. 다음은 SMA 거래에서 돈을 벌 수있는 몇 가지 방법입니다.
이것은 당신을 시장의 반대편에두고 당신의 위치에 맡길 것입니다. 다음은 SMA 거래에서 돈을 벌 수있는 몇 가지 방법입니다.
간단한 이동 평균과의 거래를 시도하기 전에 충분한 의문을 갖게되었으므로 SMA로 수익을 창출 할 수있는 몇 가지 방법을 살펴 보겠습니다.
주요 추세로 간다.
강하게 부수거나 내려간 주식을 찾으십시오. 다음 SMA 5,10,20,40,200을 적용하여 가격이 가장 좋은 설정을 확인하십시오. 올바른 SMA를 찾았 으면 가격이 SMA를 성공적으로 테스트 할 때까지 기다린 다음 주식이 기본 추세의 방향을 재개하고 있음을 가격 확인 다음 표시 줄에 거래를 입력하십시오.
두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 기본 추세를 퇴색시킵니다.
강세 나 강세가있는 주식 찾기 차트에 적용 할 간단한 2 개의 이동 평균을 선택하십시오 (예 : 5와 10) 최근 10 개의 막대에서 가격이 5 SMA 또는 10 SMA를 지나치게 터치하지 않았는지 확인하십시오 가격을 기다리십시오 동일한 막대에서 기본 추세의 반대 방향으로 두 이동 평균 위 또는 아래에서 닫습니다. 다음 막대에 거래를 입력하십시오.
SMA를 사용하여 기본 추세로 진행되는 실제 사례.
단순 이동 평균은 아마도 기술적 분석의 가장 기본적인 형태 중 하나 일 것입니다. 심지어 하드 코어 기본 녀석은 지표에 대해 말할 두 가지가있을 것입니다.
상인은 당신이 사용할 수있는 무제한의 숫자가 있기 때문에 신중해야합니다. 그리고 나서 당신은 믹스에서 여러 시간 프레임을 던져 버리고 정말로 지저분한 차트를가집니다.
아래는 일중 차트에 이동 평균을 사용하는 실황보기입니다. 아래 예에서 우리는 긴 자리를 지키고 추세의 오른쪽에 머무르는 것을 다룰 것입니다.
아래 차트는 2011 년 6 월 24 일 TIBCO (TIBX)의 차트입니다.
나는 이것이 몇 년 전이지만, 시장은 이전 설정을 반복 할 운명이라고 알고있다. 하루가 끝나면 그것은 인간 본성입니다.
단순 이동 평균 예.
주가가 촛대 높이에 가깝고 닫힌 상태에서 어떻게 브레이크 아웃했는지 주목하십시오. 브레이크 아웃 상인은 이것을 열차에 뛰어 들고 오프닝 캔들의 낮은 곳에 놓을 수있는 기회로 사용합니다. 이 시점에서 이동 평균을 사용하여 현재 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 차트 예제에서 우리는 10 기간의 단순 이동 평균을 사용하고 있습니다.
이 차트 예제에서 우리는 10 기간의 단순 이동 평균을 사용하고 있습니다.
단순 이동 평균 - 판매 시점.
위의 차트를 살펴보면 간단한 이동 평균을 사용하여 $ 26.40 수준에서 판매하는 것을 어떻게 알았겠습니까?
내가 여기서 널 도와 줄께. 당신은 단서가 없었을 것입니다.
너무 많은 상인이 간단한 이동 평균을 사용하여 차트에서 정확한 판매 및 구매 포인트를 예측하려고 시도했습니다. 상인은 트리거에 대해 여러 개의 평균을 사용하여이 문제를 해결할 수 있지만 평균 한 개만으로는 충분하지 않습니다.
그러니 시간과 두통을 피하고 평균을 사용하여 이동의 힘을 결정하십시오.
이제 차트를 다시 한 번 살펴보십시오. 평균이 평평 해지면서 차트가 어떻게 롤오버되기 시작했는지 알 수 있습니까?
이 예에서의 돈은 주식 가격이 상승함에 따라 돈이 커지기 때문에 브레이크 아웃 거래자는 이러한 유형의 활동을 피하려고합니다. 다시 말하지만, 평균을 통해 십자가에 판매한다면 시간이 걸릴 수도 있지만 시간이 지남에 따라 커미션을 고려해 돈을 잃게됩니다.
만약 당신이 나를 믿지 않는다면 단순히 가격 차트가 어떻게 움직이는 지 또는 단순한 이동 평균에 기초하여 사고 팔아야합니다. 그것이 쉽다면, 세계의 모든 상인이 주먹을 넘겨 돈을 버는 것을 기억하십시오.
플랫 단순 이동 평균.
간단한 이동 평균과 기본 추세를 다시 한 번 살펴 보겠습니다. 저는 성배 설치라고 부릅니다.
이것은 책 및 세미나에서 볼 수있는 설정입니다. 브레이크 아웃에서 구매하고 가격 조치 아래에서 주식이 교차 할 때 판매하십시오.
아래는 2011 년 6 월 24 일 Sina Corporation (SINA)의 일중 차트입니다. 가격 차트가 20 일 이동 평균보다 훨씬 깔끔하게 유지되는지보십시오.
단순 이동 평균 - 완벽한 예.
그게 아름다운 차트가 아닐까요? 오픈 80 달러에서 구매하고 가까운 92 달러에서 팔립니다.
하루에 15 %의 빠른 이익과 손가락을 들어야 할 필요가 없었습니다.
두뇌는 우스운 일입니다. 나는 처음 거래를 시작할 때 이와 같은 차트를 본 다음 아침 활동과 일치하는 설정을 구입할 것을 기억합니다.
나는 볼륨과 가격 액션의 동일한 유형을 찾고, 나중에 내 플레이가 추세가 아니었던 현실로 얼굴을 때려 눕힐 것이다.
이것은 거래에서 진정한 도전이며, 한 차트에서 잘 작동하는 것은 다른 차트에서 잘 작동하지 않습니다. 이 예에서는 20-SMA가 잘 작동했음을 기억하십시오. 그러나 돈을 벌 수있는 시스템을 만들 수는 없습니다.
SMA를 사용하여 주요 추세에 대항하는 실제 사례.
간단한 이동 평균을 사용하여 거래하는 또 다른 방법은 추세에 반하는 것입니다. 더 높은 확률의 놀이 중 하나는 대응하는 것입니다.
확률이 더 높은 놀이 중 하나는 극단적 인 간격 움직임에 맞서 싸우는 것입니다. 간격에 관한 많은 연구가있었습니다. 주식 시장의 기간 (60 년대 평행선, 90 년대 후반의 붐 또는 2000 년대의 변동성)에 따라 갭이 시간의 50 %를 채울 것이라는 안전한 가정입니다. 거래자가 카운터에 갈 때 사용할 수있는 또 다른 유효성 검사는 간단한 이동 평균 이하이거나 가까운 것입니다. 아래의 예에서 FSLR은 단색으로 갭이 있습니다.
4 %. 격차 이후 주식은 강세를 보였다.
거래자가 카운터에 갈 때 사용할 수있는 또 다른 유효성 검사는 간단한 이동 평균 이하이거나 가까운 것입니다. 아래의 예에서 FSLR은 단색으로 갭이 있습니다.
4 %. 격차 이후 주식은 강세를 보였다.
카운터 거래 설정에 대해서는 매우 신중해야합니다. 당신이 무역의 틀린면에 있다면, 당신과 같은 위치에있는 다른 사람들이 다음 다리를위한 연료가 될 것입니다.
차트에서 몇 시간 앞으로 감습니다.
FSLR 짧은 추세.
당신이 짧게 가고 주식이 거의 회복하지 못하거나 변동성이 줄어들 때마다 당신은 좋은 자리에 있습니다. 하루 동안 FSLR이 얼마나 낮았는지 주목하십시오. 싸움을 할 수 없다. 이제 2011 년 7 월 1 일까지 하루를 뛰어 보겠습니다.
무슨 일이 일어난 것 같니?
너는 그것을 얻었고, 그 차이는 채워졌다.
FSLR Gap Filled.
단순 이동 평균 크로스 오버 전략.
단순 이동 평균 크로스 오버 전략.
이동 평균은 그 자체로 시장 거래에 대한 훌륭한 로드맵을 제공합니다.
그러나 이동 평균 크로스 오버가 거래 개시 및 종료의 방아쇠가되는 것은 무엇입니까? 이 전략에 대해 명확한 태도를 취하고 내가이 전략의 팬이 아니라고 말하겠습니다.
첫째, 이동 평균 자체가 지연 지표입니다. 이제는 지연 지표가 다른 지연 지표를 통과 할 때까지 기다려야한다는 생각에 넘어 섰습니다.
웹을 둘러 보면 크로스 오버 전략과 함께 사용하는 가장 일반적인 간단한 이동 평균은 50 일과 200 일입니다. 50 단순 이동 평균이 200 단순 이동 평균을 초과하면 황금 십자가를 생성합니다.
반대로, 50 단순 이동 평균이 200 단순 이동 평균 아래로 교차하면 이는 죽음의 십자가를 만듭니다.
나는 이것을 언급 만하므로 장기 투자에 적용 할 수있는 설정을 알고 있습니다. Tradingsim이 데이 트레이딩에 주력하기 때문에 적어도 기본적인 크로스 오버 전략을 따라갈 수 있습니다.
움직이는 평균 교차와 날 거래.
2 개의 간단한 이동 평균 크로스 오버 전략.
가장 먼저 알아야 할 것은 어떻게 든 서로 관련이있는 두 개의 이동 평균을 선택하는 것입니다.
예를 들어, 10은 20의 절반입니다. 또는 50과 200이 장기 투자자에게 가장 인기있는 이동 평균입니다.
두 번째로 움직이는 평균 크로스 오버 거래를위한 방아쇠를 이해하게 될 것입니다. 구매 또는 판매 신호는 작은 이동 평균이 큰 이동 평균 위 또는 아래로 교차하면 트리거됩니다.
십자가에 구입.
2013 년 4 월 9 일부터 Apple의 차트 작성 예에서 10 기간 SMA는 20 기간 SMA를 초과했습니다. 주식은 422 달러에서 428.50 달러까지 좋은 주간 경기를 보였습니다.
그저 아름다운 차트가 아니겠습니까? 10- 기간 SMA는 빨간색 선이고 파란색은 20- 기간입니다. 이 예에서는 파란색 선 위로 빨간색 선이 닫히면 빨간색 선이 424 달러보다 약간 높은 진입 점을 얻었을 것입니다.
십자가 판매.
판매 행동이 시작될 때를 살펴 보겠습니다. 이 예에서는 2013 년 4 월 15 일에 주식이 바닥 났을 때 판매 행동이 시작되었습니다.
이제이 두 가지 예에서 재고가 매우 적은 마찰로 원하는 방향으로 편리하게 어떻게 이동했는지 알 수 있습니다.
글쎄요, 이것은 현실에서 가장 먼 것입니다. 어떤 심볼에서 움직이는 평균 크로스 오버를 살펴보면 고수익 크로스 오버 신호보다 더 많은 거짓 신호와 옆쪽 신호를 보게됩니다. 이것은 표면의 주식 대부분이 무작위 패턴으로 움직이기 때문입니다.
사람들을 기억하십시오. 큰 돈을 버는 플레이어가 당신을 돈에서 분리하기 위해 매 턴마다 당신을 속일 수있는 일입니다.
헤지 펀드와 자동화 된 거래 시스템의 등장으로, 내가 찾은 모든 깨끗한 크로스 오버 게임에 대해, 나는 잘 다룰 수없는 또 다른 12 가지 또는 그 이상의 것을 보여줄 수 있습니다. 이것은 다시 내가 크로스 오버 전략을 돈 거래의 진정한 수단으로 시장을 거래하는 것으로 추천하지 않는 이유이다.
내 개인 여행 데이 트레이딩 단순 이동 평균.
이제 모든 기본 사항을 살펴 보았으므로 간단한 평균 이동 평균을 사용하여 내 일일 거래를 안내합니다.
간단한 이동 평균 - 인포 그래픽이있는 여행 일 데이 트레이딩.
당신은 너 자신에게 말할 수있다. "나는이 남자의 경험에 대해 왜 신경을 쓰느냐? 내 것은 달라질 것인가?"
이론 상으로는 그렇습니다. 그러나 우리의 길 사이에 평행선이있을 수 있으며, 실수를 피할 수있게 도와 줄 수 있습니다.
그것은 2007 년 봄이었고 나는 하루 거래에서 막 시작했습니다.
나는 볼륨과 이동 평균을 느꼈다. 나는 거래를 할 때 나를 안전하게 지켜줄 필요가 있었다. 나는 모든 책을 읽고 기술 분석에 관한 최고의 "전문가"로부터 웹에있는 많은 기사를 열람했다.
나는 차트를 보았고 내가 볼 수있는 것에서 가격은 항상 10 기간 이동 평균을 존중했습니다.
나는이 시점에서 당신이 차트에서 당신이 원하는 것을보고 모든 성공한 예제에 대해, 수십 개의 실패한 가능성이 있음을 알지 못했습니다.
나는 주식이 단순한 이동 평균 이하로 마감되고 길었을 때 벗어날 수 있어야한다고 생각했다. 그러나 주식이 평균 이상으로 유지 될 수 있다면, 나는 나의 위치를 ​​잡고 돈이 내게로 흐르게해야한다.
몇 가지 차트 예제를 살펴보고 웅장 함에 대한 나의 망상에 대한 느낌을 갖도록하겠습니다.
단순 이동 평균을 타기.
솔직히 부적절하기 때문에 위 차트의 시세 표시에 대해 걱정하지 않으려합니다.
요점은 내가 수백 가지를 보았고이 패턴으로 수백 개의 차트를 의미한다는 것입니다.
제가 고정 된 패턴은 10 기간 이동 평균 이상의 십자가 였고 그 다음에는 달에 대한 집회였습니다.
나는이 간단한 패턴을 돈으로 버는 것이 얼마나 쉬운 일인지에 대한 흥분을 느꼈다.
이제 기어를 1 초 동안 변속합니다. 내가 아는 누군가는 내가 강한 분석 정신을 가지고 있음을 안다.
숫자를 검토 한 다음 다시 실행하여 모든 항목이 제대로 작동하는지 확인합니다.
그러므로이 여정에서 두 번째 단계입니다.
# 2 - 세 줄.
내 여행의이 시점에서, 그것은 2007 년 여름에 관한 것입니다. 저는 거래를하고 다른 시스템을 시도하고 있지만 큰 성공을 거두지는 않았습니다.
나는 bollinger 밴드 및 몇 가지 다른 지표와 함께 10 기간 간단한 이동 평균을 사용하고 있습니다.
아직 스파게티 차트가 없지만 조금 바쁩니다.
따라서, 나의 거래를 검토 한 후에, 물론, 나는 한 이동 평균이 차트에 충분하지 않다는 것을 깨닫게되었습니다.
더 많은 지표를 차트에 올릴 필요성은 항상 상인에게 잘못된 대답입니다. 그러나 우리는 반대편에서 나오기 위해이 과정을 거쳐야합니다.
단기, 중기 및 장기 간 이동 평균을 합하면 각 신호를 신속하게 검증 할 수 있다고 생각했습니다.
짧은 기간을 사용하여 단기간 방아쇠를 확인하는 수단으로 중기선의 중간 또는 중간을 넘었을 때 방아쇠를 당기고, 방아쇠를 당길 때 방아쇠를 당길 것입니다. 경향.
너를 조금 혼란스럽게 만들었 니?
이것을 차트를 통해 설명해 보겠습니다.
세 가지 간단한 이동 평균 - 내 여행.
위의 예에서 파란색 선은 5-period SMA이고 빨간색 선은 10-period SMA이며 자주색 선은 20-period SMA입니다.
당신은 물론 당신에게 가장 잘 맞는 설정을 사용하는 것을 환영하지만, 차트의 혼란을 피하기 위해 각각의 이동 평균은 서로 다른 배수가되어야합니다.
트리거 평균으로 가장 짧은 SMA를 사용했습니다. 중간 선의 위 또는 아래를 넘을 때 나는 잠재적 인 무역을 할 것입니다.
방아쇠를 당길 필요가 있던 표시는 가격이 장기 이동 평균의 위 또는 아래 인 경우에이었다.
따라서 차트로 돌아가서 첫 번째 구매 신호는 파란 선이 빨간색 위에 교차하고 가격이 보라색 선 위에있을 때 나타납니다. 이것은 우리에게 유효한 구매 신호를 주었을 것입니다.
그런 다음 좋은 수익을 올린 후에 짧은 선이 빨간색 선을 넘으면 빠져 나오는 것이 우리의 시간이었습니다.
우리가 짧아야한다는 뜻인가요?
아니요. 가격이 보라색 선 (장기)보다 여전히 높았 기 때문에 짧은 위치를 차지해서는 안됩니다.
우리가 항상 길거나 짧은 위치에있는 것은 아닙니다. 가격이 이동 평균보다 높거나 낮기 때문입니다.
몇 년 뒤 다시 돌아 보면, 다소 혼란스러워 보이지만, 나는 일종의 시스템을 가지고 있다고 스스로 칭찬해야합니다.
이 모든게 어떻게 다 이루어 졌다고 생각하니?
걱정하지 마라, 내가 너에게 지금 말할거야.
# 3 - 신호를 사고 파십시오.
내 여행의이 시점에서, 나는 여전히 좋은 곳입니다. 그게 바로 내가 그린 웃는 얼굴로 표현하기를 바랬던 것입니다. 녹색은 또한 자금 흐름의 기대를 나타냅니다.
이 시점에서 늦여름 쯤이었습니다. 나는 세 가지 간단한 이동 평균을 사용하는 새로운 시스템을 준비 할 준비가되었습니다.
오히려 이것이 원래 예상했던 것보다 훨씬 더 어려웠다는 것이 나에게 명백 해졌다.
우선, 어떤 종목을 고를지를 ​​판단하기가 어려웠습니다.
일단 휘발성 주식 거래에 착륙 했더니, 그들은 잘못된 진입 신호를 주거나 하루 종일 추세를 보이지 않았습니다.
시장에서 이러한 수준의 거절이 심화되었습니다. 나는 스크린을 보면서 "왜이게 효과가 없습니까?"라고 생각한 것을 기억합니다.
차트는 아래처럼 보이기 시작했고, 이런 일이 발생하지 않도록하기 위해 할 수있는 일은 없었습니다.
내가 다음에 한 것 같아?
맞습니다. 분석 측면이 시작되어 더 많은 데이터를 검토해야했습니다.
# 4 설정.
어떤 시점에서 지표를 사용하여 몇 개월 이상 거래 한 사람은 설정을 변경하기 시작했습니다. 글쎄, 나는 완전히 다른 수준으로 그 개념을 가져 갔다.
Tradestation을 사용하면서 당시 미국 주식 거래가 있었고 매 시간마다 당신이 상상할 수있는 조합을 운영하기 시작했습니다.
그런 다음 Tradestation의 보고서 옵티 마이저를 실행하여 상황이 어떻게 진행되는지 살펴 보았습니다.
45 간단한 이동 평균.
2 기간 간단한 이동 평균.
보시다시피 이들은 절망적이었습니다. 나는 결과가 좋았던 것에 착륙했다고 느낄 때까지 모든 종류의 조합을 운영하고있었습니다.
이제, 한 번에 하나의 주식에 대해이 결과를 실행했습니다.
목표는 하루 종일 거래 할 수있는 Apple이나 다른 대량의 보안을 발견하여이 신호를 사용하여 수익을 창출하는 것입니다.
내 평균 선택으로 10 기간으로 처음 정착 한 후 세 가지 이동 평균을 추가하려는 시도와 마찬가지로 이번에도 유효성 검사를 추가 할 필요가있는 동일한 작업을 수행했습니다.
그래서, 역사적인 데이터 (시장이 결코 반복되지 않기 때문에 바로 다음 날에는 쓸모없는 것입니다)를 기반으로 발견 한 설정으로 앞으로 나아가는 대신, 나는 시장에서 다시 한 번 현명하기를 원했습니다.
이 가장자리에 대한 나의 길은 최적화 된 이동 평균을 대체하는 것이 었습니다.
읽으려면 고통 스러울 것입니다. 이 경험을 되 살리는 것이 분명 고통 스럽습니다.
이 모든 분석을 마치고 나는 꽤 기분이 좋았다. 나는 내 단점을 해결하고 평균을 옮겨 감에 따라 엘리트 수준으로 나아갈 것이라고 느꼈다.
# 5 Displace.
실향민 이동 평균에 익숙하지 않은 사람들은 가격 행동 전후의 평균 이동 수단입니다.
재고를 조금 더 늘릴 수 있도록 더 높은 기간 수를 상쇄 할 수 있습니다.
반대로 오프셋을 음수로 설정하면 트렌드를 뛰어 넘을 수 있습니다.
이 기사의 초점은 단순한 이동 평균을 중심으로하므로이 기사에서이 개념을 배수하지 않을 것입니다.
요점은, 평균을 예측 도구로 사용하면 신호의 정확도가 더 높아질 것입니다. 이렇게하면 절벽에서 떨어지기 전에 탈주 전에 무역에 뛰어 들거나 우승자를 빠져 나갈 수있었습니다.
이 점을 설명하기 위해 동일한 간단한 이동 평균 지속 시간을 사용하는이 차트 예제를 확인하십시오. 그러나 추세를 뛰어 넘기 위해 평균을 하나씩 대체합니다.
이동 평균 판매 신호 이동.
현실은 내가 결코 실현하지 않거나 실제 팝 전에 너무 빨리 수상자를 탈퇴하는 거래에 뛰어들 것이라고합니다.
이것은 물론, 완전히 나를 깨뜨리고 잃어버린 느낌을 남겼습니다. 나는 가볍게 말하지 않는다.
나는 절망감이 너무 진실하다는 것을 의미한다. 솔직히 말하면 너는 그만두고 싶다.
나는이 끔찍한 혐오감을 느끼고 결코 다시 거래를 생각하지 않으려 고하는 것이 일관된 이익을 향한 여행의 일부라고 생각합니다.
나의 여행으로 되돌아 가면서, 이 점에서 그것은 늦은 가을이었다, 초 겨울. 그리고 나는 단지 움직이는 평균으로하게되었다. 이것은 내 빨간 불행한 얼굴에 분명히 반영됩니다.
# 6 더 많은 지표.
이것은 기술 분석의 끔찍한 저주입니다.
기술 지표 및 시스템은 이제까지 파악하기 어려운 주식 시장을 시도하고 해독하기위한 지표를 더 많이 이끌어냅니다.
나도 시장에서 고통의이 끔찍한 증상에 희생되었다.
이것은 움직이는 평균과 함께 여행의 나의 가장 암울한 기간이었다.
손실 측면에서가 아니라 내 거래 시스템 및 전반적인 신뢰로 인해 손실되었다고 생각합니다.
나는 언젠가 하나의 시스템을 시험해보고 다음 뜨거운 시스템을 위해 그것을 포기할 것이다. 이 과정은 시장에 관계없이 일관되게 작동 할 것이 무엇인지 계속 탐색하면서 수년간 계속되었습니다.
이것은 bollinger 밴드, macd, 천천히 stochastics에서 모든 지표를 시도하고 포함 - 당신 이름, 그것을 시도했다.
이 기사에서 아무 것도 얻지 못한다면, 내가 쓸데없는 분석을 해본 것과 같은 실수를 저 지르지 마라. 당신은 약간의 견인력을 발휘할 것입니다, 그러나 그것은 당신 자신을 존중하고 시장을 어떻게 인식하고 있는지 당신의 시간을 훨씬 더 잘 사용합니다.
# 7-20 기간 단순 이동 평균.
수년 간의 거래를 통해, 나는 20 기간의 단순 이동 평균에 착륙했습니다. 때때로 나는 단순하고 기하 급수적 인 것 사이에서 변동 할 것이다. 그러나 20은 나의 수다.
이것은 내가 브레이크 아웃 상인뿐만 아니라 풀 베는 상인으로부터 상인으로 발전했기 때문입니다.
나는 시장 방향을 측정하는 수단으로 20 기간 이동 평균을 사용하지만, 매매에 대한 방아쇠는 아닙니다.
이 모든 것은 주식이 평균 및 그 주변에서 거래되는 방식을 결정하는 내 능력에 달려 있습니다.
때때로 주식은 평균을 깨뜨릴 것입니다. 그러나 나는 매도가 어렴풋이 나타나고 있다는 것을 두려워하지 않습니다. 나는 그 주식이이 수준에서 어떻게 수행되는지보고 싶어.
내가 본질적으로 10 년 전의 내가 봤던 것과 똑같은 것으로 되돌아 왔다고 생각하는 것은 재미있다.
"이 결론에 이르기까지 오랜 세월이 걸렸습니까?"
절대적으로하지. 그것은 길을 따라 모든 죽음과 어둠이 아니었고 간단한 이동 평균은 나의 거래 툴킷의 한 구성 요소 일뿐입니다.
즉, 단순한 이동 평균을 마스터하는 것이 상인으로 나를 만들거나 꺾지 않을 것입니다.
그러나이 기술 지표를 올바르게 사용하는 방법을 이해하면 일관된 이익을 창출 할 수있었습니다.
그래서 당신은 단순한 이동 평균으로 어떻게 거래합니까?
4 가지 핵심 사항.
기사의이 시점에서이 질문에 답할 수 있기를 바랍니다.
아직 파악하지 못했다면 단순 이동 평균은 독립 실행 형 트리거로 사용할 수있는 지표가 아닙니다.
이제는 지표가 추세의 방향을 모니터링하거나 충동적인 움직임을 겪은 후 시장이 언제 지쳐 가고 있는지를 판단하는 데 훌륭한 도구가 될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다.
SMA를 나침반이라고 생각하십시오. 자세한 좌표를 원한다면 다른 도구가 필요 하겠지만, 적어도 당신이 어디로 향하고 있는지 생각해보십시오.
나는 당신에게 개념적 요점이 충분하지 않다는 것을 안다. 그래서 문자 그대로 보자.
간단한 이동 평균 만 사용하십시오. 간단한 이동 평균 위 또는 아래에서 닫는 가격을 기반으로 매매 신호를하지 마십시오. 지표가 가장 인기있는 기술적 분석 도구이므로 단순 이동 평균을 사용해야합니다. 단순 이동 평균과 상호 작용합니다. 알고리즘 및 더 정교한 거래자에게는 종종 가짜 도구이기 때문입니다.

힌디어로 이동 평균 거래 전략
이동 평균 & amp; 평균 진실 범위 - 이기는 전략 :
어떤 거래에서든 주식 거래, 미래 거래 또는 Forex 거래 중 첫 번째 성공 열쇠는 좋은 결과를 가져 오는 좋은 전략입니다. 두 번째로 중요한 열쇠는 D iscipline이고 세 번째 열쇠는 돈 관리입니다.
이 기사에서는 이동 평균 및 ATR을 기반으로하는 전략에 대해 논의 할 예정입니다. ATR은 단 2 시간 만에 거래 당 50 ~ 100PIPS를 제공합니다. 그럼 우리가 가리 키도록하자 :
전략을 설명하기 전에 차트에 몇 가지 사항이 필요합니다.
1 . 기간 : 최소 15 분 이상.
2. 이동 평균 : 14 SMA 저렴한 가격 (노란색),
14 SMA 고가 (파란색).
[SMA - 단순 이동 평균]
3. 평균 True 범위 : 기간 14.
ATR을 먼저보십시오. 0.0013보다 큰가요? 예. 큰! 촛불이 파란색 이동 평균 이상일 때, 다음 촛불을 열 때 우리는 살 것이고 다음 촛불을 열 때 촛불은 노란색 이동 평균 이하에서 판매 할 것입니다. 그것은 간단하지 않습니까?
이는 모든 통화 쌍에 적용 할 수 있으며 대부분은 USD 쌍 (예 : EURUSD, GBPUSD, & amp; AUDUSD.
우리는 ATR 가치를 사용하여 이익 실현 및 손실 중단 수준을 정할 것입니다.
(ATR Value * 1.5 + Trade open price) + 10 PIPS.
이익 수준 가져 오기 :
(ATR 가치 * 3 + 거래 개시 가격)
- Sell Entry의 경우 : 촛불이 파란색 위에 오면.
그림 3 : 2011 년 10 월 27 일부터 2012 년 2 월 29 일까지의 전략 분석
뉴욕 & amp; 런던 - 오전 8시 ~ 정오 (정오 12시).
시드니 & amp; 도쿄 - 오후 7:00 - 동부 표준시로 2:00 am.
런던 & amp; 도쿄 - 오전 3시 ~ 4시, 동부 표준시.
EST - 동부 표준시 (GMT-5Hrs)
변동성의 두 번째 요인은 근본적인 뉴스이며, 대부분의 뉴스는 위에서 언급 한 시간 사이에만 발표됩니다. 따라서 그 시간 사이에 거래를한다면, 좋은 가격으로 행동하게 될 것입니다.
그리고 당신은 "멈추다"
(ATR Value * 1.5 + Trade open price) + 10 PIPS.
(ATR 가치 * 3 + 거래 개시 가격)
미리 감사드립니다.
ATR의 제로 라인으로 0.0013을 선택하신 이유는 무엇입니까?
웹 사이트 나 블로그가 있습니까? 그래서 더 많은 것을 배울 수 있습니까?