스파이 옵션 거래 시간

시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)
우리 주식의 시장이 종결 된 후 일부 포트폴리오의 가치가 변하고있는 것으로 나타났습니다. 분명히 옵션의 가치는 4:00 EST 거래 마감 이후에 변경되었습니다. 나는 몇 시간 후에 거래되는 옵션 목록을 찾기 위해 Google 검색을했는데 꽤 비웠다. 그러나 이제는 목록을 찾았으며 매일 거래가 끝난 후 추가로 15 분 동안 플레이하고 싶을 경우에 대비하여 목록을 공유합니다.
시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)
옵션 가치는 기본 주식 또는 ETP (Exchange Traded Product)의 가격에서 파생되므로 일단 기초 거래가 중단되면 옵션 거래가 계속되는 이유가 없어야합니다. 그러나 점점 더 많은 근거가 현재 시간외에 거래되고 있으며, 극소수의 경우 옵션은 적어도 EST가 4:15까지 계속 거래가 이루어지고 있습니다.
다음 기호에 대한 옵션은 거래 종료 15 분 후에 추가로 거래됩니다. & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
이 기호의 대부분은 ETF (Exchange Traded Funds)라고 불립니다. 많은 사람들이 ETF이지만 인기가있는 변동성 관련 시장 충돌 방지 수단 인 VXX는 실제로 ETN (Exchange Traded Note)입니다. 이 목록을 참조하는 더 좋은 방법은 ETP라고 부르는 것입니다.
이러한 옵션을 4시 이후에 거래 할 때는주의해야합니다. 내 경험에 비추어 볼 때, 많은 마켓 메이커들은 정확히 4시에 플로어에서 빠져 나옵니다 (볼륨은 일반적으로 그 시간 이후에 낮으며 항상 가치가있는 것은 아닙니다). 결과적으로 입찰 옵션의 범위는 상당히 확대되는 경향이 있습니다. 즉, 4시 이후에 거래 할 때 적정 가격을 유지할 가능성이 적습니다. 그러나 때로는 당신이되고 싶은 것보다 다음날 열리는 격차에 더 많이 노출되었다고 느끼는 경우가 필요할 수도 있습니다.
나는 당신에게 관심이가는 우리의 포트폴리오 중 하나에 대해 이야기하고 싶습니다. 연초에 우리는 처음에했던 것처럼 2015 년 말에 최소한 동일하게 느껴지는 세 가지 근거를 골랐습니다. 그들은 SPY (S & amp; P 500 추적 주식), AAPL 및 GOOG이었습니다. 우리가 옳고 Jan-16 옵션이 만료 될 때 (2016 년 1 월 15 일에) 가격이 동일하거나 그 이상인 경우, 우리는 투자 금액의 52 %를 정확하게 책정 할 것입니다. 우리는이 주식들 각각에 대해 단일 신용 스프레드 트레이드를 만들었고 모든 것이 잘된다면 옵션이 쓸데없이 만료되고 다른 일을하지 않아도됩니다 (해당 날짜에 52 %의 이익을 제외). 이 시점에서, 세 가지 기초가 모두 우리가 시작했을 때보 다 상당히 높은 가격으로 거래되고 있기 때문에 실제로는 여기에서 상당히 벗어날 수 있으며 여전히 동일한 이득을 얻을 것입니다. 이것은 Terry 's Tips 가입자를 위해 수행하는 10 가지 포트폴리오 중 하나 일뿐입니다. 각각은 다른 전략을 수행하고 우리는 토요일 보고서에서 매주 어떻게 행동하는지 업데이트합니다. 우리는 당신이 승선하여 그들을 모두 확인해 주길 환영합니다.
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나는 40 년 이상 다양한 전략으로 주식 시장을 거래 해왔다. 테리 알렌의 전략은 저에게있어 가장 일관성있는 돈 제작자였습니다. 나는 2008 년의 용융 중에 50 % 이상의 연간 수익을 올리는 동안 그들을 사용했다. 모든 이웃 사람들은 그들의 손실에 대해 울고 있었다.
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각 포트폴리오는 모든 사람이 볼 수있는 별도의 계정으로 수행됩니다 (가장 성공적인 포트폴리오를 공개하는 것은 아닙니다). 각 포트폴리오는 하나 이상의 기본 주식 또는 ETP (Exchange Traded Products)를 사용하여 특정 사전 정의 된 전략을 사용합니다. 다른 옵션 뉴스 레터와 달리 우리는 모든 결과에 실제 커미션을 포함합니다.
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그것이 일어나지 않더라도 시장에 내기하는 40 % 년을 만드는 방법.
2016 년 12 월 19 일 월요일.
이것은 모두가 새해를 앞두고있는 때입니다. 2017 년에 대한 그들의 생각을 발표 한 경제학자들과 분석가들의 우세는 타원형 사무실에서의 트럼프의 첫 해가 경제와 시장에 좋을 것이지만 그다지 좋지 않을 것으로 생각됩니다.
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그것이 일어나지 않더라도 시장에 내기하는 40 % 년을 만드는 방법.
대부분의 사람들은 (비록 보편적으로 다르게 믿는다 고하더라도) 주식을 따기에 꽤 나쁘기 때문에 많은 어드바이저는 어떤 개인 주식 대신에 전체 시장을 사기 만하면 돈을 투자 할 수있는 가장 좋은 방법을 추천합니다. 그렇게하는 가장 쉬운 방법은 S & P 500 추적 주식 인 SPY의 주식을 사는 것입니다.
스파이는 매년 7 년 연속 올라갔습니다. 올해는 약 9 % 증가했으며 작년에는 약 5 % 증가했습니다. 많은 "전문가"가 시장에 적어도 1 년 이상 올라 있다고 믿기 때문에 현재로서는 어떤 종류의 투자가 이루어질 수 있습니까?
나는 옵션의 너트이기 때문에, 나는 현금 (또는 현금 등가물)에 많은 투자 자금을 보관하고, 시장 (SPY)이 단순한 또는 평등하게 관리된다면 엄청난 이익을 얻을 수있는 옵션 플레이에서 더 적은 금액을 지출 할 것이다. 2017 년에는 어떤 액수라도 올랐다.
좋습니다. 올해는 아니지만 지금 시작됩니다. 또는 거래를 할 때마다 2017 년 1 월 19 일입니다. 내 40 %가 집에 돌아 오기를 기다리는 데 약 13 개월이 걸립니다.
지난 주 SPY가 225 달러를 거래했을 때 내가 한 무역은 다음과 같습니다.
구매 열기 1 SPY 19Jan18 220 put (SPY180119P220)
1 SPY 19Jan18 225 put (SPY180119P225)을 오픈하여 1.95 달러의 크레딧을 얻습니다 (수직 판매).
이를 수직적 인 put (bullish) 신용 스프레드라고합니다. 당신은 $ 195 $ 2.50 수수료 또는 192.50 달러를 징수하고 중개인에 의해 $ 500 유지 보수 요구 사항이 있습니다. 이 금액에 대해서는이자를 지불하지 않지만 옵션이 만료 될 때까지 계정에 아무 것도 입력하지 않아야합니다. $ 500은 $ 192.50에 의해 순 투자를 계산합니다 (2018 년 1 월 19 일에 SPY가 $ 220 이하로 마감되면 최대 손실이 발생합니다. 순 투자는 $ 307.50입니다.
SPY 가격이 1 월에 해당 날짜의 225 달러보다 높으면 두 옵션 모두 쓸데없이 만료되고 192.50 달러를 유지하게됩니다. 이는 귀하의 투자에 62 %의 이익을 안겨줍니다.
주식이 $ 225 이하로 끝나면 225 달러를 매입해야합니다. SPY가 220 달러 미만이면 아무 것도 할 필요가 없지만 중개인은 500 달러를 챙기고 (192.50 달러를 모으지 않음) 손실을 입을 것입니다.
나는 헤드 라인에서 40 %를 말했고, 스파이가 같거나 높은 경우이 스프레드는 62 %가된다. 대안 투자는 위의 스프레드의 파업을 줄이고 다음과 같이 할 수 있습니다.
구매 열기 1 SPY 19Jan18 210 put (SPY180119P210)
1 SPY 19Jan18 215 put (SPY180119P215)을 오픈하면 1.50 달러의 크레딧을받을 수 있습니다 (수직 판매).
이 스프레드는 커미션을받은 후 147.50 달러를 얻고 352.50 달러를 투자하며 스파이가 215 달러를 초과하면 42 %의 이익을 얻습니다. 연중 현재 가격에서 10 달러 하락할 수 있으며 여전히 40 % 이상 벌게됩니다.
많은 사람들이 전체 투자를 잃을 수도 있기 때문에 이러한 거래 중 하나를하지 않을 것입니다. 그러나이 같은 사람들은 종종 살인을 저지를 희망으로 풋이나 콜을 사는데, 70 %가 넘는 사람들은 전체 금액을 잃습니다. 그 경험을 내가 제안한 확산이 지난 7 년 동안 매년 60 % 이상을 하나의 손실없이 만들었다는 사실에 대조하십시오. 나는 물건을 사거나 전화를 사는 사람이 이런 종류의 기록을 자랑 할 수 없다는 것을 의심합니다.
옵션은 모든 투자와 마찬가지로 위험을 포함하므로 손실을 감당할 수있는 돈으로 만 사용해야합니다.
오늘 밤 자정 할로윈 특별 만료.
2016 년 10 월 31 일 월요일입니다.
오늘 밤 자정 할로윈 특별 만료.
2016 년 10 월 29 일 토요일 보고서 사본을 보내 드리려고합니다. 매주마다 Terry 's Tips를 구독하는 가입자에게 보냅니다. 이 보고서는 13 개의 실제 포트폴리오가 매주 어떻게 수행되는지 자세히 설명합니다. 지난 주 시장 하락 (SPY는 0.7 % 하락)이었고 많은 포트폴리오에서 유사한 손실을 경험했습니다. 다른 사람들은 상당히 나아졌습니다.
존슨 앤 존슨 (JNJ)에 기반한 포트폴리오는 25 %, 주식은 1.7 % 상승했다. 지난 주 FB가 0.6 % 하락 했음에도 불구하고 페이스 북 기반의 포트폴리오 (FB)는 8.7 % 상승했다. 이 포트폴리오는 1 년 3 주 전에 6000 달러부터 시작하여 지금은 13,449 달러로 124 %의 수익을 올렸습니다.
우리의 포트폴리오 중 하나는 수입 발표 예정인 회사에 투자하고 발표 후 금요일에 입장을 마감합니다. 지난주에, 우리는 일주일 반 전에 제출 된 마스터 카드 (MA)에서 스프레드를 마감했습니다. 우리는 34.3 %의 이익을 얻었습니다 (이러한 모든 포트폴리오의 경우와 마찬가지 임).
마지막으로, 우리는 시장 충돌이나 수정에 대비 한 보호 장치로 설계된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. SPY가 0.6 % 하락한 반면, 이 약세 포트폴리오는 13.6 %를 차지했습니다 (이 정도면 거의 발생하지 않는 비정상적으로 긍정적 인 결과 였지만 때로는 조금 운이 좋은 경우도 있음).
토요일 보고서에서 이러한 포트폴리오가 시간이 지남에 어떻게 전개되는지 보는 것은 옵션 거래의 복잡함을 배우는 훌륭한 (그리고 쉬운) 방법입니다. 오늘 밤 자정에 만료되는 할로윈 스페셜에서 특별 기내로 와서 오늘부터 시작할 수 있습니다. 개인적으로 10 월 29 일 토요일 보고서를 보내어 즉시 시작할 수 있습니다.
이 포트폴리오의 대부분은 우리가 10K 전략이라고 부르는 것을 사용합니다. 개별 주식에 단기 옵션을 판매하고 장기 (또는 LEAPS)를 담보로 사용하는 것을 포함합니다. 주식의 100 주 또는 1000 주를 사기 위해 현금을 모두 쓸 필요가 없다는 것을 제외하고는 통화 작성과 비슷합니다. 10K 전략은 스테로이드에 대한 글쓰기와 비슷합니다. 그것은 한 가지 단서와 함께 정말로 놀랍도록 간단한 전략입니다. 평평하게 머물러 있거나 시간이 지나면 움직이는 주식을 선택하십시오.
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캘린더 스프레드 # 4.
2016 년 9 월 21 일 수요일
오늘 나는 주식이 배당금이되는 날을 중심으로 단기간 전략을 위해 일정 스프레드를 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 논의하고자합니다. SPY가 분기 별 배당금을 지불했을 때 일주일 전이 전략을 어떻게 사용했는지 정확하게 알려 드리겠습니다.
1 년에 4 번, SPY는 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 셋째 금요일에 기록 소유자에게 배당금을 지급합니다. 현재 배당금은 약 $ 1.09입니다. 이 이벤트들 각각은 풋을 사용하여 캘린더 스프레드를 구매하여 배당금 날짜까지 이어지는 일에 엄청난 시간 프리미엄을 활용함으로써 돈을 벌 수있는 독특한 기회를 제공합니다.
주식이 배당금 전날 배당금의 액수만큼 떨어지기 때문에 옵션 시장은 옵션 가격에 배당금을 책정합니다. 2016 년 9 월 14 일 수요일에 SPY의 상황을 확인하십시오. 예상되는 $ 1.09 배당금이 지급되기 이틀 전입니다. 이 가격의 시점에서 SPY는 약 213.70 달러에 거래되었다.
페이 스북 입찰가는 2016 년 9 월에 전화를 겁니다.
213.5 파업의 금전 옵션은 통화 건당 1.11 달러, 뱃지 가격 1.84 달러를 제시합니다. 약간 돈이 들지 않는 풋 옵션은 동일한 거리 추적 호출의 가격이 거의 두 배에 달합니다. 시장은 주식이 배당금 전날 배당금으로 떨어질 것이라는 사실에 가격을 매겼습니다. 이 경우 그 날은 금요일입니다.
스파이는 목요일에 $ 215.28에 마감했다. 금요일 종가는 $ 213.37이었고, 이는 1.91 달러 하락한 것이다. 그러나 그날의 변화는 - $ 82로 표시되었습니다. 차이 (1.09 달러)는 배당금의 크기였다.
수요일과 목요일에 나는 거기에 기회가 있는지를 알기 위해 그런 프리미엄을받은 풋의 일부를 팔기로 결정했다. 스파이가 213 달러에서 216 달러 사이에서 거래를하는 동안, 나는 214.5, 214, 213.5 및 213의 스트라이크에서 캘린더 스프레드를 샀다. 짝수 스트라이크 수에 21Oct16을, 스트라이크 수를 .5로 끝내면 19Oct16을 쓴다. - number 파업은 정규 금요일 21Oct16 옵션에서 제공됩니다. 분명히, 나는 각 달력 스프레드에 16Sep16을 넣었다.
참고 : 8 월 30 일 CBOE는 금요일보다는 수요일에 만료되는 새로운 일련의 SPY 옵션을 제안했습니다. 이 제안에 대한 명백한 이유는 배당 상황을 포함합니다. 금요일에 배당금이 만료되는 통화를 판매 할 때 SPY 주식에 대해 전화를하는 투자자는 실질적인 구속력을 갖습니다. 첫째, 이러한 호출에는 시간적 프리미엄이 거의 없습니다. 둘째, 보유자가 주식을 가지고 배당금을 확보하라는 전화가 행사되는 심각한 위험이 있습니다. 스파이의 소유자가 금요일보다는 수요일에 만료 된 시리즈를 판매하면 잠재적 인 문제를 피할 수 있습니다.
나는 4 개의 일정표 스프레드에 대한 수수료를 포함하여 평균 2.49 달러를 지불하고 커미션을받은 후 금요일에 평균 2.88 달러에 팔았다. 나는 모든 비용을 더 많은 돈을 위해 팔았다. (커미션 포함). 커미션을받은 후 2 일 동안의 순매수는 15 %를 약간 넘었습니다.
주식은 $ .82 ($ 1.09 배당금에 대한 회계 이후) 하락했다. 그 금액만큼 올라 갔다면 15 %의 이익도 있었을 것으로 기대합니다. SPY가 금요일에 어느 방향으로나 2 달러 또는 그 이상의 큰 움직임을 보인다면 이익이 있었는지는 확실하지 않다. 내 대략적인 계산에 따르면 여전히 이익이 있지만 15 % 미만일 것입니다. 그러나 2 달러가 넘는 하루 종일의 움직임은 조금 특이한 것이기 때문에 염려하지 않을 수도 있습니다.
최종선, 나는 15 % 이익에 기뻐하고, 아마 3 달에서 그것을 다시 시도 할 것이다 (12 월 만기에). 금리가 거의 0 인이 세상에서 많은 투자자들이 일년 내내 15 %에 만족할 것입니다. 나는 이틀 만에 광산을 모았다.
거래 옵션은 매우 유동적이기 때문에 거래 옵션은 특히 쉽습니다. 대부분의 경우 캘린더 확산 입찰 요청 범위의 중간 가격으로 집행을 할 수있었습니다. 이 달력 스프레드를 거래 할 때 중도 가격보다 .01 달러를 더 많이 지불하지 않았거나 $ 0.001 미만을받지 못했습니다.
대부분의 옵션 시장에서 유동성이 그리 크지는 않지만 JNJ와 같은 다른 배당금 지불자와 동일한 전략을 시도하는 것은 흥미로울 것입니다. 배당금도 $ 1.00 이상입니다. 필자는 Terry 's Tips Insiders와 정기적으로 이러한 종류의 거래 기회를 공유하여 원하는 경우 자신의 계좌를 따라갈 수 있습니다.
시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)
2016 년 5 월 31 일 화요일
얼마 전에, 나는 자사 주식의 시장이 종결 된 후에 일부 포트폴리오의 가치가 변하고 있음을 발견했습니다. 분명히 옵션의 가치는 4:00 EST 거래 마감 이후에 변경되었습니다. 나는 몇 시간 후에 거래되는 옵션 목록을 찾기 위해 Google 검색을했는데 꽤 비웠다. 그러나 이제는 목록을 찾았으며 매일 거래가 끝난 후 추가로 15 분 동안 플레이하고 싶을 경우에 대비하여 목록을 공유합니다.
시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)
옵션 가치는 기본 주식 또는 ETP (Exchange Traded Product)의 가격에서 파생되므로 일단 기초 거래가 중단되면 옵션 거래가 계속되는 이유가 없어야합니다. 그러나 점점 더 많은 근거가 현재 시간외에 거래되고 있으며, 극소수의 경우 옵션은 적어도 EST가 4:15까지 계속 거래가 이루어지고 있습니다.
다음 기호에 대한 옵션은 거래 종료 15 분 후에 추가로 거래됩니다. & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
이 기호의 대부분은 ETF (Exchange Traded Funds)라고 불립니다. 많은 사람들이 ETF이지만 인기가있는 변동성 관련 시장 충돌 방지 수단 인 VXX는 실제로 ETN (Exchange Traded Note)입니다. 이 목록을 참조하는 더 좋은 방법은 Exchange Traded Products (ETP)라고 부르는 것입니다.
이러한 옵션을 4시 이후에 거래 할 때는주의해야합니다. 내 경험에 비추어 볼 때, 많은 마켓 메이커들은 정확히 4시에 플로어에서 빠져 나옵니다 (볼륨은 일반적으로 그 시간 이후에 낮으며 항상 가치가있는 것은 아닙니다). 결과적으로 입찰 옵션의 범위는 상당히 확대되는 경향이 있습니다. 즉, 4시 이후에 거래 할 때 적정 가격을 유지할 가능성이 적습니다. 그러나 때로는 당신이되고 싶은 것보다 다음날 열리는 격차에 더 많이 노출되었다고 느끼는 경우가 필요할 수도 있습니다.
페이스 북 (FB) 수입 발표를하는 법.
2016 년 4 월 4 일 월요일.
Facebook (FB)은 4 월 27 일에 수익을 발표 할 것이며, 이는 Starbucks (SBUX)와 관련하여 지난주에 제안한 것과 유사한 투자 기회를 제공합니다. SBUX 거래 중 하나는 이미 작은 이익을 가져 왔고 추가 발표 이익 옵션이 만료되는 2 주 후에 상당한 이익이 될 수 있습니다. 나는 오늘 아침 FB에서 만든 거래에 대해 읽고 즐기기를 바란다.
페이스 북 (FB) 수입 발표를하는 법.
우선, 4 월 21 일에 예정된 SBUX 발표와 관련하여 일주일 전에 제안한 제안에 대한 빠른 업데이트. 그 당시, SBUX 거래는 약 58.60 달러 였는데, 나는이 큰 발표를하기 위해 3 가지 다른 방법을 제안했다. 그 모두는 그 큰 날을 예상하면서 주식을 조금 더 움직였다. 수익 발표 일에 앞서). SBUX는 실제로 더 높은 가격으로 움직 였고 현재 약 60.50 달러에 거래되고 있기 때문에 지난주 이후 3 가지 거래가 모두 상승했다.
제안 중 하나는 5 월 1 일 ~ 4 월 4 일 -16 일간의 전화 캘린더 확산에 참여하는 것이 었습니다. 4 월 16 ~ 16 일 옵션의 상승 또는 내재 변동성 (IV)이 상승한 경우 (발표 날짜가 가까워짐에 따라 자주 발생하는 두 가지 일), 4 월 16 일부터 60 일까지의 60 건의 콜을 매각 할 계획으로 5 월 1 ~
나는 SBUX 5 월 1 일부터 16 일까지 $ 1.12 (계약 당 112 달러)와 Thinkerswim의 Terry 's Tips 가입자가 지불 한 이자율 1.25 달러를 매수했다. (수수료보다 더 많이 지불한다면이 증권사에서 계좌 개설을 고려할 수있다. 제안 아래).
내가 주식을 충분히 높이 올릴 수있을만큼 오래 기다릴 필요가 없기 때문에 May4-16 60 통화를 5 월 1 일부터 16 일까지의 통화에 대해 지불 한 것 이상으로 판매 할 수있었습니다. 화요일에 나는 4 월 16 일 60 달러 콜을 1.20 달러 (계약 당 120 달러, 1.25 달러 커미션) 팔아 60 스트라이크에서 일정을 마무리했다. 커미션을받은 후에는 각 스프레드에 대해 $ 5.50을 얻었으며 4 월 16 일 호출이 만료되면 추가 이득을 얻을 수 있었으며 아마 캘린더 스프레드를 판매 할 것입니다. 5 월 1 일부터 16 일까지의 전화는 4 월 4 일부터 16 일까지의 통화보다 2 주 더 많은 잔여 수명이 있기 때문에 보급은 항상 최소한의 가치가 있습니다. 재고가 $ 60에 가까울수록 스프레드의 가치가 커집니다. 내가 4 월 22 일에 60 달러로 끝날 때까지 운이 좋다면, 나는 벌써 5 만 5 천 달러를 벌어 들여 각 스프레드에 대해 약 80 달러를 모을 것으로 예상 할 수있다.
이미 약간의 이득이있는 무언가를 붙잡는 것에 대한 좋은 점이 있지만, 2 주 만에 상당한 이익을 얻으려는 희망이 있으며, 되돌아 보면 나는 나의 직책의 절반에 그 일정을 완료했으면 좋겠다. 주식은 61 달러까지 올랐고, 주말에 나는 4 월 4 일에 0.20 달러를 더 팔아서 팔 수 있었다. 나는 주식이 발표에 들어가는 주에 더 높게 움직일 것을 기대했으나 그것보다 더 일찍 움직였다. 아마 다음 2 주 동안 오를 여유는 있지만, 이제는 내가 기다릴 수있는 것보다 적은 이득을 얻을 수 있습니다.
우리는 27 일에 발표 한 페이스 북과 비슷한 상황에 처해있다. 이 날짜 이후 2 주 만료되는 May2-16 옵션 시리즈는 발표 직후 만료되는 Apr4 시리즈의 경우 40과 비교되는 37의 IV를 전달합니다 (구입 한 제품보다 높은 IV로 옵션을 판매하는 것이 항상 좋습니다) . 27 일 접근 방식으로 4 월 5 ~ 16 일, 5 월 1 ~ 16 일, 5 월 2 ~ 16 일에 대한 IV가 훨씬 더 높게 나타날 수있다. 즉, 주가가 평평하게 유지 되더라도 옵션 가격이 상승 할 수있다.
나는 주식 발표가 발표까지 이어지는 몇 주 또는 며칠 만에 주가가 올라갈 것으로 예상하여 현재 주가보다 몇 달러 높은 스트라이크로 캘린더 스프레드를 사고 싶다. 현재 도이치 뱅크 (Dutsche Bank)의 애널리스트 로스 샌들러 (Ross Sandler)는 Q1의 수치가 높은 기대치에 부끄럽지 않아 투자가들이 현재 수준 이하의 포지션에 추가 될 수 있다고 경고했기 때문에 FB는 약 4 달러 하락했다. 회사의 Oculus Rift 가상 현실 헤드셋에 대한 약간의 불안한 소식도있었습니다. 초기 제품 리뷰는 미숙했고 처음에는 배달 문제가 발생할 수 있습니다 (너무 많은 세트가 주문 되었기 때문일 수 있습니다). 어쨌든, 오늘 아침에 다음 명령을 내렸을 때 주식은 약 112.25 달러까지 거래가되었습니다.
먼저, May2-16 114 건을 $ 4.40 (계약 당 $ 1.25, $ 441.25)에 구입했습니다. 나는 4 월 5 일 -16 일에 114 달러를 팔아 4.50 달러에 팔려고 내놓았다. 이 주문이 다음 몇 주 내에 언젠가 실행된다면, 나는 (커미션을 포함한) 조금 더한 돈을 모두 가지고 4 월 29 일까지 기다려서 나의 이익이 얼마나 클지 볼 것입니다 (FB가 114 달러에 가깝고, 내 이익이 더 클 것입니다.) 그것은 계약 당 $ 200만큼 높을 수 있습니다 (잔여 기간 2 주 (그리고 IV의 27)와 함께 FB at-the-money 콜의 기대 가치.
캘린더가 펼쳐지려는 의도로 May2-16 통화를 구입하는 것 외에도, 나는 오늘 아침에 다음과 같은 두 가지 거래를했다.
구매 열기 10 FB May2-16 114 전화 (FB160513C114)
팔기 위해 팔다 10 FB 4 월 5 일 -16 일 차감 $ 0.60 (캘린더 구매) 114 건 (FN160429C114)
구매 열기 10 FB May2-16 114 puts (FB160513P114)
팔기 위해 팔다 10 FB Apr5-16 114 $ 55의 차변에 puts (FN160429P114) (달력 구매)
통화가있는 것을 제외하고는 다른 캘린더 스프레드와 동일한 캘린더 스프레드임을 알 수 있습니다. 우리가 배웠던 한 가지는 파업 가격이 팻말이나 통화가 사용되는 것이 아닌 캘린더 스프레드에서 중요한 것입니다. 리스크 프로파일은 풋 (puts) 또는 콜 (call)과 동일합니다 (이것은 직관적 인 의미는 아닙니다).
이러한 캘린더 스프레드는 발표 직후 만료되는 옵션을 판매했으며이 옵션은 모든 옵션 시리즈 중 가장 높은 IV를 나타냅니다 (즉 모든 옵션 시리즈 중에서 가장 비쌉니다). 이 스프레드는 가격이 너무 비싸고 무엇을 원 하든지 전체 투자를 잃을 수 없어 좋아합니다. 긴 옵션의 가치는 남은 추가 수명이 2 주가 있기 때문에 항상 판매 된 옵션의 가치보다 높습니다.
May2-16 옵션의 IV가 약 27 (현재 37)에서 하락할 것으로 가정하면, 2 주 옵션은 적어도 $ 2.00의 프리미엄을 지니게됩니다 (CBOE 옵션 계산기는 $ 2.40 가격이 붙습니다) . 이 가격으로 스프레드를 팔면 돈이 약 3 배가됩니다. IV가 그다지 떨어지지 않을 가능성이 있습니다. 예를 들어, 발표 주간 전에 만료되는 Apr4-16 시리즈의 경우 31입니다. 그래서 at-the-money 스프레드를 $ 2.00 이상 팔 수 있습니다.
내 최고의 추측은 FB가 $ 114 중 $ 4 내에서 어떤 가격이라도 콜 캘린더 스프레드가 4 월 29 일에 수익으로 팔릴 수 있고 FB가 $ 114 중 $ 5 내에서 어떤 가격이라도 풋 캘린더 스프레드를 팔 수 있다는 것입니다 .
다음 주에 FB의 가격에 큰 변화가 있다면, 나는 다른 파업 가격으로 더 많은 이들 동일한 캘린더 스프레드를 구입할 것입니다. 이것은 주식 가격에 가깝고 가장 큰 이익 잠재력이있는 파업에서 적어도 일부 스프레드를 갖는 나의 기회를 증가시킬 것입니다. 예를 들어 FB가 $ 116까지 올랐다면, 파업에서 일정표를 살 수있어 주가가 순이익을 낼 수있는 범위를 넓힐 수 있습니다. 한 스프레드에서 돈을 3 배로 늘리면 다른 스프레드에서 모든 것을 잃을 수 있고 (여전히 불가능 함) 여전히 앞서 나올 수 있습니다.
이 거래가 어떻게 끝나는 지 또는 다른 파업 가격으로 스프레드를 더 추가하는지 다시보고 드리겠습니다. 대부분의 회사는 매 분기마다 수입을보고하며, 당신이 좋아할만한 다른 회사에이 거래 아이디어를 사용할 수있는 많은 기회가있을 것입니다.
포트폴리오는 해당 월의 평균 10 %를 얻습니다.
2015 년 12 월 7 일 월요일.
이번 주에는 Terry 's Tips에서 수행 한 실제 포트폴리오에 대한 결과를보고합니다. 많은 가입자들이 자신의 계좌에서 거래를 비 교하거나 무료 오토 트레이드 프로그램을 통해 thinkorswim이 거래를 자동으로 실행하도록합니다. 또한 현재이 포트폴리오 중 하나에서 보유하고있는 실제 포지션을 보여 주므로 10K 전략을 어떻게 수행하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
전체 보고서를 즐기십시오.
포트폴리오는 해당 월의 평균 10 %를 얻습니다.
시장 (SPY)은 11 월에 0.8 % 상승했다. 중반의 변동성이 상대적으로 높은 중반에도 불구하고 일들이 시작된 곳이 끝이났습니다. Terry 's Tips에서 실시 된 6 개의 실제 포트폴리오는 12 %의 시장 수익률을 보였으며, 평균 10.0 %의 수익률을 기록했습니다.
이 10 %는 포트폴리오에 대한 10 월의 평균 14.2 %보다 적습니다. 11 월이 10 월보다 뒤쳐진 큰 이유는 이번 달에 큰 포트폴리오를 잃어 버렸기 때문입니다. 각 포트폴리오의 결과는 다음과 같습니다.
** 가치가 두 배가 된 이후, 포트폴리오는 2015 년 9 월에 2 대 1로 나뉘 었습니다.
*** 포트폴리오는 2014 년 12 월에 $ 4000에서 $ 5600까지 인출되었습니다.
11 월 S & P 500 가격 변경 = + 0.8 %
11 월의 평균 포트폴리오 회사 ​​가격 변동 = + 1.8 %
11 월 평균 포트폴리오 가치 변화 = + 10.0 %
추가 의견 : 우리는 첫 번째 토요일 보고서의 첫 2 개월 동안 24.2 %의 이익을 기록했습니다. 이는 두 달 동안 시장이 얻은 5.4 %보다 4 배 뛰어나 확실한 결과입니다. 우리의 결과는 연율 화 된 145 %로 우리가 영원히 유지할 수 없을 수준입니다. 그러나 지금까지 재미있었습니다.
모든 기본 주식 가격은 11 월에 얻지 못했습니다. SBUX는 1.3 % 하락했지만 Java Jive 포트폴리오는 13.6 % 상승하여 하락폭이 너무 크지 않은 한 주가가 여전히 좋은 수익을 낼 수 있음을 다시 한번 입증했습니다.
이번 달에는 기본 주식 중 하나만 수익 발표를했습니다. 페이스 북 (FB) 발표 및 주식 폭등으로 인해 폭시 페이스 북이 11 월 중 가장 큰 수익률 (22.1 %)을 기록했다. 12 월에는 8 일에 COST가, 20 일 또는 21 일에보고되는 NKE가 두 차례 발표됩니다. NKE도 12 월 23 일에 2 대 1의 주식 분할을 할 것이다. 역사에 따르면 분할이있는 주식은 분할이 발표 된 후에 더 많이 움직이는 경향이 있지만 분할이 이루어진 후에는 더 낮게 이동합니다. 이번 달 말 옵션 포지션을 수립 할 때이를 염두에 두겠습니다.
새로운 포트폴리오 JNJ Jamboree는 좋은 성과로 시작 : 영업 1 개월 만에 가장 최근의 포트폴리오는 14.3 % 상승한 반면, 주가는 시장의 0.8 % 상승에 비해 0.9 % 상승한 수치입니다. JNJ는 변동성을 줄이기 위해 건전한 배당을 지급하지만 포트폴리오의 초기 성과는 옵션이 낮은 내재 변동성 (IV)을 지니고 있어도 10K 전략이 좋은 수익을 낼 수 있음을 보여줍니다.
Vista Valley, 이번 달의 큰 실패자에서 무슨 일이 일어 났습니까? Nick은 Dick의 실적이 저조했을 때 처음으로 하락한 후 NKE가 대부분의 소매 업체보다 실적이 좋았다는 보고서가 나왔을 때 극심한 변동성을 경험했습니다. 11 월 두 번째 주에 NKE는 9.92 달러 (7.5 %) 하락했습니다. 이것은 정말 드문 현상이며 즉시 우리에게 결정을 내리게했습니다. 우리는 추가 하락에서 자신을 보호하기 위해 옵션의 파업 가격을 낮추나요, 아니면 우리가 매달리고 회복을 기다리고 있습니까?
우리는 NKE가 훌륭한 회사 였지만 현재의 평가는 극도로 (그리고 아마도 지속 불가능한) 것이라고 주장하는 일부 애널리스트 보고서에 약간의 우려를 나타 냈습니다. 그래서 우리는 파업 가격을 130-135 범위에서 120-125 범위로 낮췄습니다. 그 다음주에 주가가 10.79 달러 상승하여 전주 대비 하락세를 완전히 뒤집었기 때문에 큰 실수였습니다. 이로 인해 우리는 낮은 파업 스프레드를 매각하고 매월 초 높은 파업으로 다시 시작했습니다. 우리가 아무 것도하지 않았다면 포트폴리오는 그 달에 큰 이득을 얻었을 것입니다. 우리가 앞으로 나아갈 것으로 믿는 근거를 선택 했으므로, 장래에 회사에 긍정적 인 태도를 취하 겠다는 강력한 증거가 없다면 미래에 우리는 단점에 적응하는 것이 느려야합니다. 이 경험은 높은 변동성이 10K 전략 세계의 다스 베이더 (Darth Vader)라는 또 다른 신호입니다.
다음은 6 개의 Terry 's Tips 포트폴리오 중 하나에서 실시한 실제 포지션입니다. 이 포트폴리오는 S & P 500 추적 재고 (SPY)를 기본으로 사용합니다. 우리는이 포트폴리오를 단 2 개월 만 운영했습니다. 이러한 포지션은 모든 포트폴리오에 대해 10K 전략을 수행하는 방식을 대표합니다.
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스파이 10K 클래식 포트폴리오 요약. 이 $ 5000 포트폴리오는 2015 년 10 월 6 일에 설립되었습니다. 매주 만료되는 10K 전략을 사용하며, 일부는 매주 만료되며 주식 기반 포트폴리오 중 하나로 간주됩니다 (비록 기술적으로 주식, 그러나 ETP).
우리는 다음 두 주간 옵션 시리즈에서만 짧은 전화 만 있기 때문에 현재 우리에게는 약간 특이한 입장입니다. 일반적으로 3 ~ 4 개의 짧은 시리즈가 있습니다. 우리가 지금 당장에 끝난 이유는 매주 금요일에 만료되는 통화를 다시 살 때, 그 주 시장이 평평하거나 낮아진다면, 우리는 다음 주에 통화료를 부과하기 때문입니다. 시장이 더 많이 움직 였다면, 우리는 더 먼 시리즈로 가서 주가보다 높은 스트라이크에서 팔린다. 11 월의 대부분 주간은 변동이 없었기 때문에 추가 옵션 시리즈로 이전하지 않았습니다.
다음 주를보기 위해, 위험 프로필 그래프는 우리의 손익분기 범위가 약 $ 2에서 아래쪽으로 $ 3까지 상승한다는 것을 보여줍니다. 다음 달 만료되는 전화가 비정상적으로 많기 때문에 절대적으로 평평한 시장은 지난 달 경험 한 것보다 훨씬 더 큰 주간 수익을 가져다줍니다.
First Saturday Report 2015 년 11 월 10K 스파이 위험 프로필.
12 월 17 일에 SPY 소지자에게 배당금을 지불해야한다는 사실을 기억해야합니다 (12 월 17 일에 만료됩니다). 그 날짜에, 우리는 그 (것)들에게 운동을시키고 그 배당금을 지불 할 의무를 저희에게 맡길 위험에 내 맡긴다. 이런 이유로 우리는이 가능성을 피하기 위해 평상시보다 하루 빨리 전화를 끊습니다.
사전 수입 발표 옵션 전략을 설정하는 방법.
2015 년 11 월 9 일 월요일.
옵션 전략을 수립하는 가장 좋은시기 중 하나는 회사에서 수입을 발표하기 바로 전에입니다. 오늘 저는 지난 달에 페이스 북 (FB)과 지난 달에했던 경험을 지난 달에 나누고 싶습니다. 중요한 정보가 있습니다. 누락 된 정보가 있다면, 내가 왜 캘린더 스프레드를 좋아하는지, 일정 및 대각선 스프레드를 조정하는 방법을 설명하는 짧은 비디오를 확인하십시오.
사전 수입 발표 옵션 전략을 설정하는 방법.
회사가 매 분기마다 결과를보고 할 때, 주가는 과거 실적 및 시장의 집단적 기대 수준과 비교하여 회사가 얼마나 잘 수행 하느냐에 따라 평소보다 훨씬 더 자주 변동합니다. 발표 직전에 큰 움직임이 어떤 식 으로든 벌어지기를 기대하면서 옵션 가격이 급상승합니다.
테리 팁 (Terry 's Tips)의 기본 전략은 단기 옵션을 다른 사람들에게 판매하는 것입니다 (장기적 옵션을 사용하여 해당 판매를 만들기위한 담보로 사용). 가장 좋은 시간 중 하나는 곧 발표 될 수입 발표 직전의 기간입니다. 그것이 가장 많은 보험료를 징수 할 수있는 때입니다.
약 $ 3 (통화 당 $ 300)에 대한 잔여 수명 onFacebook (FB) 거래의 한 달을 가진 통화의 at-the-money 통화 (주식 가격과 가격은 같습니다). 해당 통화가 수입 발표 직후 만료되면 약 4.80 달러에 거래됩니다. 그것은 중요한 차이입니다. 옵션에서, 옵션 가격은 묵시적 ​​변동성 (IV)에 따라 "높거나 낮음"입니다. IV는 발표 전 몇 주 동안 모든 옵션 시리즈에서 훨씬 높습니다. IV는 발표 직후 만료되는 시리즈에서 절대 최고입니다. 보통 주간 옵션 시리즈입니다.
다음은 11 월 4 일 수익 발표 전후의 FB at-the-money 통화에 대한 IV 번호입니다.
IV = 57 일주일 후 옵션 생활, IV = 25.
전에 2 주 옵션 생활, IV = 47 2 주 옵션 생활 후, IV = 26.
전에 1 달 선택권 생활, IV = 38 후에 1 달 선택권 생활, IV = 26.
전에 4 개월 옵션 생활, IV = 35 4 개월 옵션 인생, IV = 31.
이 수치는 발표 전에 4 개월 아웃 콜 (3 월, IV = 35)을 구입하고 1 주일 아웃 콜 (IV = 57)을 판매하면 저렴한 옵션을 구매할 수 있음을 분명히 보여줍니다 (낮은 IV ) 판매하는 것보다. 발표가 있은 후에, 이것은 반대가됩니다. 판매하는 단기 옵션은 구입하는 것보다 상대적으로 저렴합니다. 결론은, 발표 전에, 당신은 낮게 사고 팔고 있고, 발표 후에, 당신은 높게 팔리고, 낮은 것을 팔고 있습니다.
일련의 장기간 통화 옵션을 구입하고 발표 직후 만료되는 일련의 파업 가격으로 단기 전화를 판매하는 데 많은 돈을 벌 수 있습니다. 스프레드의 길고 짧은면이 동일한 가격으로 나오면 캘린더 스프레드라고하고 파업의 가격이 다른 경우 대각선 스프레드라고합니다.
일정 및 대각선 스프레드는 기본적으로 동일하게 적용됩니다. 중요한 포인트는 짧은 옵션의 파격 가격입니다. 옵션이 만료되면 주식 가격이 파업 가격으로 정확하게 끝나는 경우 스프레드의 최대 이득이 발생합니다. 발표 후에 주가의 가격을 정확하게 추측 할 수 있다면 엄청난 돈을 벌 수 있습니다.
그러나 우리 모두가 알다시피 주식의 단기 가격을 추측하는 것은 매우 힘든 일입니다. 특히 발표 직후 어느 시점에 끝날 지 짐작할 때 특히 그렇습니다. 회사가 얼마나 잘 수행했는지, 더 중요한 것은 시장이 회사의 성과에 어떻게 반응 하는지를 결코 알 수 없습니다. 이러한 이유로 여러 가지 파업 가격으로 단기 옵션 매도를 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 가능한 한 최대 금액을 얻을 수있는 짧은 스트라이크가 발생할 확률이 높아집니다.
Here are the positions held in our actual FB portfolio at Terry’s Tips on Friday, October 30th, one week before the Nov-1 15 calls would expire just after FB announced earnings on November 4th:
We owned calls which expired in March 2016 at 3 different strikes (97.5, 100, and 105) and we were short calls with one week of remaining life at 4 different strikes (103, 105, 106, and 107). There was one calendar spread at the 105 strike and all the others were diagonal spreads. We owned 2 more calls than we were short. This is often part of our strategy just before announcement day. A fairly large percent of the time, the stock moves higher in the day or two before the announcement as anticipation of a positive report kicks in. We planned to sell another call before the announcement, hopefully getting a higher price than we would have received earlier. (We sold a Nov1-15 204 call for $2.42 on Monday). We were feeling pretty positive about the stock, and maintained a more bullish (higher net delta position) than we normally do.
Here is the risk profile graph for the above positions. It shows our expected gain or loss one week later (after the announcement) when the Nov1-15 calls expired:
When we produced this graph, we instructed the software to assume that IV for the Mar-16 calls would fall from 35 to 30 after the announcement. If we hadn’t done that, the graph would have displayed unrealistically high possible returns. You can see with this assumption, a flat stock price should result in a $300 gain, and if the stock rose $2 or higher, the gain would be in the $1000 range (maybe a bit higher if the stock was up just moderately because of the additional $242 we collected from selling another call).
So what happened? FB announced earnings that the market liked. The stock soared from about $102 to about $109 after the announcement (but then fell back a bit on Friday, closing at $107.10). We bought back the expiring Nov1-15 calls (all of which were in the money on Thursday or Friday) and sold further-out calls at several strike prices to get set up for the next week. The portfolio gained $1301 in value, rising from $7046 to $8347, up 18.5% for the week. This is just a little better than our graph predicted. The reason for the small difference is that IV for the March calls fell only to 31, and we had estimated that it would fall to 30.
You can see why we like earnings announcement time, especially when we are right about the direction the stock moves. In this case, we would have made a good gain no matter how high the stock might go (because we had one uncovered long call). Most of the time, we select short strikes which yield a risk profile graph with more downside protection and limited upside potential (a huge price rise would yield a lower gain, and possibly a loss).
One week earlier, in our Starbucks (SBUX) portfolio, we had another earnings week. SBUX had a positive earnings report, but the market was apparently disappointed with guidance and the level of sales in China, and the stock was pushed down a little after the announcement. Our portfolio managed to gain 18% for the week.
Many people would be happy with 18% a year on their invested capital, and we have done it in a single week in which an earnings announcement took place. We look forward to having three more such weeks when reporting season comes around once again over the course of a year, both for these two underlyings and the 4 others we also trade (COST, NKE, JNJ, and SPY).
“I have confidence in your system…I have seen it work very well…currently I have had a first 100% gain, and am now working to diversify into more portfolios. Goldman/Sachs is also doing well – up about 40%…
How to Fine-Tune Market Risk With Weekly Options.
Monday, August 17th, 2015.
This week I would like to share an article word-for-word which I sent to Insiders this week. It is a mega-view commentary on the basic options strategy we conduct at Terry’s Tips. The report includes two tactics that we have been using quite successfully to adjust our risk level each week using weekly options.
If you are already trading options, these tactic ideas might make a huge difference to your results. If you are not currently trading options, the ideas will probably not make much sense, but you might enjoy seeing the results we are having with the actual portfolios we are carrying out for our subscribers.
How to Fine-Tune Market Risk With Weekly Options.
“Bernie Madoff attracted hundreds of millions of dollars by promising investors 12% a year (consistently, year after year). Most of our portfolios achieve triple that number and hardly anyone knows about us. Even more significant, our returns are actual – Madoff never delivered gains of any sort. There seems to be something wrong here.
Our Capstone Cascade portfolio is designed to spin off (in cash) 36% a year, and it has done so for 10 consecutive months and is looking more and more likely that we will be able to do that for the long run (as long as we care to carry it out). Actually, at today’s buy-in value (about $8300), the $3600 we withdraw each year works out to be 43%. Theta in this portfolio has consistently added up to double what we need to make the monthly withdrawal, and we gain even more from delta when SVXY moves higher.
Other portfolios are doing even better. Rising Tide has gained 140% in just over two years while the underlying Costco has moved up 23.8% (about what Madoff promised). Black Gold appears to be doing even better than that (having gained an average of 3% a week since it was started).
A key part of our current strategy, and a big change from how we operated in the past, is having short options in each of several weekly series, with some rolling over (usually about a month out) each week. This enables us to tweak the risk profile every Friday without making big adjustments that involve selling some of the long positions. If the stock falls during a week, we will find ourselves with previously-sold short options that are at higher strikes than the stock price, and we will collect the maximum time premium in a month-out series by selling an at-the-money (usually call) option.
If the stock rises during the week, we may find that we have more in-the-money calls than we would normally carry, so we will sell new month-out calls which are out of the money. Usually, we can buy back in-the-money calls and replace them with out-of-the-money calls and do it at a credit, again avoiding adjustment trades which might cause losses when the underlying displays whip-saw price action.
For the past several weeks, we have not suffered through a huge drop in our underlyings, but earlier this year, we incurred one in SVXY. We now have a way of contending with that kind of price action when it comes along. If a big drop occurs, we can buy a vertical call spread in our long calls and sell a one-month-out at-the-money call for enough cash to cover the cost of rolling the long side down to a lower strike. As long as we don’t have to come up with extra cash to make the adjustment, we can keep the same number of long calls in place and continue to sell at-the-money calls each week when we replace expiring short call positions. This tactic avoids the inevitable losses involved in closing out an out-of-the-money call calendar spread and replacing it with an at-the-money calendar spread which always costs more than the spread we sold.
Another change we have added is to make some long-term credit put spreads as a small part of an overall 10K Strategy portfolio, betting that the underlying will at least be flat in a year or so from when we placed the spread. These bets can return exceptional returns while in many respects being less risky than our basic calendar and diagonal spread strategies. The longer time period allows for a big drop in stock price to take place as long as it is offset by a price gain in another part of the long-term time frame. Our Better Odds Than Vegas II portfolio trades these types of spreads exclusively, and is on target to gain 91% this year, while the Retirement Trip Fund II portfolio is on target to gain 52% this year (and the stock can fall a full 50% and that gain will still come about).
The trick to having portfolios with these kinds of extraordinary gains is to select underlying stocks or ETPs which you feel strongly will move higher. We have managed to do this with our selections of COST, NKE, SVXY, SBUX, and more recently, FB, while we have failed to do it (and faced huge losses) in our single failing portfolio, BABA Black Sheep where Alibaba has plummeted to an all-time low since we started the portfolio when it was near its all-time high. Our one Asian diversification effort has served to remind us that it is far more important to find an underlying that you can count on moving higher, or at least staying flat (when we usually do even better than when it moves higher).
Bottom line, I think we are on to something big in the way we are managing our investments these days. Once you have discovered something that is working, it is important to stick with it rather than trying to improve your strategy even more. Of course, if the market lets us know that the strategy is no longer working, changes would be in order. So far, that has not been the case. The recent past has included a great many weeks when we enjoyed 10 of our 11 portfolios gaining in value, while only BABA lost money as the stock continued to tumble. We will soon find another underlying to replace BABA (or conduct a different strategy in that single losing portfolio).”
3 Options Strategies for a Flat Market.
Thursday, August 6th, 2015.
Ten of our 11 portfolios are ahead of their starting investment, some dramatically ahead. The only losing portfolio is based on Alibaba (BABA) – it was a bet on the Chinese market and the stock is down over 30% since we started the portfolio at the beginning of this year (our loss is much greater). The best portfolio for 2015 is up 55% so far and will make exactly 91% if the three underlyings (AAPL, SPY, and GOOG) remain where they presently are (or move higher). GOOG could fall by $150 and that spread would still make 100% for the year.
Another portfolio is up 44% for 2015 and is guaranteed to make 52% for the year even if the underlying (SVXY) falls by 50% between now and the end of the year. A portfolio based on Costco (COST) was started 25 months ago and is ahead more than 100% while the stock rose 23% – our portfolio outperformed the stock by better than 4 times. This is a typical ratio – portfolios based on Nike (NKE) and Starbucks (SBUX) have performed similarly.
We are proud of our portfolio performance and hope you will consider taking a look at how they are set up and perform in the future.
3 Options Strategies for a Flat Market.
“Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.” & # 8211; 헨리 포드.
If you think the market will be flat for the next month, there are several options strategies you might employ. In each of the following three strategies, I will show how you could invest $1000 and what the risk/reward ratio would be with each strategy. As a proxy for “the market,” we will use SPY as the underlying (this is the tracking stock for the S&P 500 index). Today, SPY is trading at $210 and we will be trading options that expire in just about a month (30 days from when I wrote this).
Strategy #1 – Calendar Spread. With SPY trading at $210, we will buy calls which expire on the third Friday in October and we will sell calls which expire in 30 days (on September 4, 2015). Both options will be at the 210 strike. We will have to spend $156 per spread (plus $2.50 commissions at the thinkorswim rate for Terry’s Tips subscribers). We will be able to buy 6 spreads for our $1000 budget. The total investment will be $951. Here is what the risk profile graph looks like when the short options expire on September 4th:
On these graphs, the column under P/L Day shows the gain (or loss) when the short options expire at the stock price in the left-hand column. You can see that if you are absolutely right and the market is absolutely flat ($210), you will double your money in 30 days. The 210 calls you sold will expire worthless (or nearly so) and you will own October 210 calls which will be worth about $325 each since they have 5 weeks of remaining life.
The stock can fluctuate by $4 in either direction and you will make a profit of some sort. However, if it fluctuates by much more than $4 you will incur a loss. One interesting thing about calendar spreads (in contrast to the other 2 strategies we discuss below) is that no matter how much the stock deviates in either direction, you will never lose absolutely all of your investment. Since your long positions have an additional 35 days of life, you will always have some value over and above the options you have. That is one of the important reasons that I prefer calendar spreads to the other strategies.
Strategy #2 – Butterfly Spread: A typical butterfly spread in involves selling 2 options at the strike where you expect the stock to end up when the options expire (either puts or calls will do – the strike price is the important thing) and buying one option an equidistant number of strikes above and below the strike price of the 2 options you sold. You make these trades all at the same time as part of a butterfly spread.
You can toy around with different strike prices to create a risk profile graph which will provide you with a break-even range which you will be comfortable with. In order to keep the 3 spread strategies similar, I set up strikes which would yield a break-even range which extended about $4 above and below the $210 current strike. This ended up involving selling 2 Sept-1 2015 calls at the 210 strike, and buying a call in the same series at the 202.5 strike and the 217.5 strike. The cost per spread would be $319 plus $5 commission per spread, or $324 per spread. We could buy 3 butterfly spreads with our $1000 budget, shelling out $972.
Here is the risk profile graph for that butterfly spread when all the options expire on September 4, 2015:
You can see that the total gain if the stock ends up precisely at the $210 price is even greater ($1287) than it is with the butterfly spread above ($1038). However, if the stock moves either higher or lower by $8, you will lose 100% of your investment. That’s a pretty scary alternative, but this is a strategy that does best when the market is flat, and you would only buy a butterfly spread if you had a strong feeling of where you think the price of the underlying stock will be on the day when all the options expire.
Strategy #3 – Short Iron Condor Spread. This spread is a little more complicated (and is explained more fully in my White Paper). It involves buying (and selling) both puts and calls all in the same expiration series (as above, that series will be the Sept1-15 options expiring on September 4, 2015). In order to create a risk profile graph which showed a break-even range which extended $4 in both directions from $210, we bought calls at the 214 strike, sold calls at the 217 strike and bought puts at the 203 strike while selling puts at the 206 strike. A short iron condor spread is sold at a credit (you collect money by selling it). In this case, each spread would collect $121 less $5 commission, or $116. Since there is a $3 difference between each of the strikes, it is possible to lose $300 per spread if the stock ends up higher than $217 or lower than $203. We can’t lose the entire $300, however, because we collected $116 per spread at the outset. The broker will put a hold on $300 per spread (it’s called a maintenance requirement and does not accrue interest like a margin loan does), less the $116 we collected. That works out to a total net investment of $184 per spread (which is the maximum loss we could possibly incur). With our $1000 budget, you could sell 5 spreads, risking $920.
Here is the risk profile graph for this short iron condor spread:
You can see the total potential gain for the short iron condor spread is about half what it was for either of the earlier spreads, but it has the wonderful feature of coming your way at any possible ending stock price between $206 and $214. Both the calendar spread and the butterfly spread required the stock to be extremely near $210 to make the maximum gain, and the potential gains dropped quickly as the stock moved in any direction from that single important stock price. The short iron condor spread has a lower maximum gain but it comes your way over a much larger range of possible ending stock prices.
Another advantage of the short iron condor is that if the stock ends up at any price in the profit range, all the options expire worthless, and you don’t have to execute a trade to close out the positions. Both the other strategies require closing trades.
This is clearly not a complete discussion of these option strategies. Instead, it is just a graphic display of the risk/reward possibilities when you expect a flat market. Maybe this short report will pique your interest so that you will consider subscribing to our service where I think you will get a thorough understanding of these, and other, options strategies that might generate far greater returns than conventional investments can offer.
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나의 스파이는 2017 년 10 월을 위해 신용 스프레드 트레이드 (또는 부족한 상태)
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옵션의 이론적 가치를 결정하는 6 가지 변수가 있습니다. 그러나 이론적 가치는 시장 가치와 같은 것이 아닙니다. 이론적 가치와 시장 가치를 연결하는 것은 전체 믹스에서 핵심 변수 중 하나입니다. 이 핵심 변수 중 하나는 변동성이며 옵션 거래 방식에 큰 영향을 미칩니다.
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짧은 나비 전략 학습.
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무역 옵션 그리스인 : 예제 무역.
그리스인이 프리미엄에 어떻게 영향을 미치는지 아는 것은 학문적이지 않습니다. 그들이 어떻게 당신의 다음 무역에 영향을 미칠지 이해하는 것이 무역의 설정에서 중요한 요소입니다. 브로커에게 주문을 보내기 전에 항상 그리스인에 대한 분석을 수행해야합니다. 찾아야 할 중요한 것들이 있습니다.
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옵션 그리스가 프리미엄 거래에 미치는 영향.
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